PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISIX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISIX с PFORX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).

PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PISIX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISIX и PFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.85%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-2.23%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PISIX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 11.51% против 2.77% соответственно.

PISIX

1 день
0.22%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.21%
1 год
12.13%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.51%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.20%
1 год
1.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM
Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с SPYPFORX с VBTLXPFORX с FXAIX

Сравнение комиссий PISIX и PFORX

PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PISIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISIXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.64

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.89

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.61

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

2.82

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISIX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISIX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFORX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISIX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISIXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.31

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.90

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.25

-0.72

Корреляция

Корреляция между PISIX и PFORX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISIX и PFORX

Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности PFORX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.19%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		3.88%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PISIX и PFORX

Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и PFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISIXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-13.87%

-43.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-3.99%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-13.71%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-13.87%

-21.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-3.69%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-1.95%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

0.87%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PISIX и PFORX

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISIXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

1.93%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

2.53%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

3.38%

+13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

3.46%

+10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

3.08%

+11.47%