PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PISIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PISIX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции PFN по среднегодовой доходности: 11.52% против 8.38% соответственно.

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PISIX и PFN

PISIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PISIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.19

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.33

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.26

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

1.01

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISIX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.19

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.21

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.46

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.28

+0.24

Корреляция

Корреляция между PISIX и PFN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISIX и PFN

Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PISIX и PFN

Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PISIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-80.08%

+22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.77%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-33.45%

+14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-45.70%

+10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-6.29%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-11.89%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.81%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PISIX и PFN

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеют волатильность 6.44% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.56%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

8.40%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

13.35%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.75%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

18.16%

-3.62%