PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIPR с SF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PIPR и SF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PIPR и SF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Piper Sandler Companies (PIPR) и Stifel Financial Corp. (SF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
793.18%
2,719.71%
PIPR
SF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIPR:

2.23

SF:

2.34

Коэф-т Сортино

PIPR:

3.34

SF:

3.52

Коэф-т Омега

PIPR:

1.42

SF:

1.45

Коэф-т Кальмара

PIPR:

4.70

SF:

4.56

Коэф-т Мартина

PIPR:

18.07

SF:

17.60

Индекс Язвы

PIPR:

4.19%

SF:

3.39%

Дневная вол-ть

PIPR:

33.91%

SF:

25.45%

Макс. просадка

PIPR:

-76.97%

SF:

-78.40%

Текущая просадка

PIPR:

-14.64%

SF:

-10.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PIPR:

$4.95B

SF:

$10.97B

EPS

PIPR:

$9.37

SF:

$5.53

Цена/прибыль

PIPR:

33.32

SF:

19.38

Общая выручка (12 мес.)

PIPR:

$1.52B

SF:

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

PIPR:

$1.18B

SF:

$4.68B

EBITDA (12 мес.)

PIPR:

$256.90M

SF:

$1.36B

Доходность по периодам

С начала года, PIPR показывает доходность 72.96%, что значительно выше, чем у SF с доходностью 54.05%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции SF по среднегодовой доходности: 21.01% против 12.92% соответственно.


PIPR

С начала года

72.96%

1 месяц

-10.72%

6 месяцев

41.88%

1 год

73.90%

5 лет

34.33%

10 лет

21.01%

SF

С начала года

54.05%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

31.31%

1 год

55.38%

5 лет

22.57%

10 лет

12.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIPR c SF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Stifel Financial Corp. (SF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIPR, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.232.34
Коэффициент Сортино PIPR, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.343.52
Коэффициент Омега PIPR, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.421.45
Коэффициент Кальмара PIPR, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.704.56
Коэффициент Мартина PIPR, с текущим значением в 18.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0018.0717.60
PIPR
SF

Показатель коэффициента Шарпа PIPR на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SF равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPR и SF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.23
2.34
PIPR
SF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPR и SF

Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SF в 1.61%


TTM2023202220212020201920182017
PIPR
Piper Sandler Companies
1.18%2.09%5.30%3.81%1.98%3.14%4.74%1.45%
SF
Stifel Financial Corp.
1.61%2.08%2.06%0.85%0.90%0.99%1.16%0.34%

Просадки

Сравнение просадок PIPR и SF

Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, примерно равная максимальной просадке SF в -78.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и SF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.64%
-10.92%
PIPR
SF

Волатильность

Сравнение волатильности PIPR и SF

Piper Sandler Companies (PIPR) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Stifel Financial Corp. (SF) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что PIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.03%
6.93%
PIPR
SF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PIPR и SF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Stifel Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab