Сравнение PIPR с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Piper Sandler Companies (PIPR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIPR или FXAIX.
Основные характеристики
| PIPR | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 93.80% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 126.02% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 27.04% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 39.10% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.35% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 4.06 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 5.28 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 9.90 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 38.93 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 3.56% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 34.12% | 12.27% |
| Макс. просадка | -76.97% | -33.79% |
| Текущая просадка | -3.71% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между PIPR и FXAIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и FXAIX
С начала года, PIPR показывает доходность 93.80%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 22.35% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIPR c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и FXAIX
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | 1.03% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 3.14% | 4.74% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PIPR и FXAIX
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и FXAIX
Piper Sandler Companies (PIPR) имеет более высокую волатильность в 19.68% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что PIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.