PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPR с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPR с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Piper Sandler Companies (PIPR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности PIPR и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Piper Sandler Companies (PIPR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPR и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPR
Piper Sandler Companies		-8.07%15.52%74.24%37.78%-23.41%85.33%29.64%23.88%-20.69%21.22%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, PIPR показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 23.54% против 14.08% соответственно.

PIPR

1 день
0.08%
1 месяц
2.61%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-7.51%
1 год
24.99%
3 года*
33.23%
5 лет*
26.04%
10 лет*
23.54%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Piper Sandler Companies

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с PIPR:
PIPR с PWPPIPR с SFPIPR с SPYPIPR с IBKRPIPR с AVGOPIPR с VOOPIPR с SCHG
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

PIPR vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPR
Ранг доходности на риск PIPR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPR c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPRFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.97

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.49

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.52

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

7.30

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPR vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPR на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPR и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPRFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.97

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.76

-0.53

Корреляция

Корреляция между PIPR и FXAIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPR и FXAIX

Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPR
Piper Sandler Companies		2.53%1.68%1.17%2.09%5.30%3.81%1.98%1.88%4.74%1.45%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок PIPR и FXAIX

Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPRFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.97%

-33.79%

-43.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-12.13%

-12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.30%

-24.50%

-17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.02%

-33.79%

-29.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-6.23%

-11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.78%

-3.83%

-26.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

2.53%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPR и FXAIX

Piper Sandler Companies (PIPR) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPRFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

5.34%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.90%

9.53%

+17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.30%

18.32%

+20.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.03%

16.92%

+18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.00%

18.05%

+18.95%