Сравнение PIPR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Piper Sandler Companies (PIPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PIPR и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIPR и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -8.07% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -20.69% | 21.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.54% против 14.14% соответственно.
PIPR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 33.23%
- 5 лет*
- 26.04%
- 10 лет*
- 23.54%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. VOO — Ранг доходности на риск
PIPR
VOO
Сравнение PIPR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPR | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.01 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.53 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.55 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 7.31 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.01 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.83 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между PIPR и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и VOO
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | 2.53% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PIPR и VOO
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIPR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -33.99% | -42.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -11.98% | -12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | -24.52% | -17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | -33.99% | -29.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.40% | -5.55% | -11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.78% | -3.72% | -27.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 2.55% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и VOO
Piper Sandler Companies (PIPR) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIPR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 5.34% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.90% | 9.47% | +17.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 18.11% | +21.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.03% | 16.82% | +18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.00% | 17.99% | +19.01% |