Сравнение PIPNX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PIPNX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIPNX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | -1.01% | 10.91% | 5.32% | 8.08% | -9.14% | 2.50% | 5.68% | 7.92% | 1.22% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -10.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PIPNX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%.
PIPNX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIPNX и PMJIX
PIPNX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PIPNX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PIPNX
PMJIX
Сравнение PIPNX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPNX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.72 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.16 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.94 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 3.76 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPNX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.72 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.25 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.33 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между PIPNX и PMJIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPNX и PMJIX
Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | 5.41% | 5.86% | 6.15% | 5.08% | 4.89% | 3.91% | 4.73% | 5.66% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PIPNX и PMJIX
Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIPNX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.42% | -49.75% | +36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -14.85% | +11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.42% | -49.75% | +36.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -9.91% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -16.44% | +14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 3.69% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPNX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) составляет 1.90%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PIPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIPNX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 5.31% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 12.52% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 22.29% | -18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 39.63% | -34.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 33.08% | -28.54% |