- ISIN
- US72202E3936
- CUSIP
- 72202E393
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 30 апр. 2018 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции PIPNX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PIPNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,169.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) показал доход в 0.94% с начала года и 8.23% за последние 12 месяцев.
PIMCO Income Fund Class I-3
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PIPNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PIPNX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | 1.34% | -2.46% | 0.81% | 0.71% | 0.00% | 0.94% | ||||||
| 2025 | 1.18% | 1.83% | 0.22% | 0.22% | 0.04% | 1.92% | 0.13% | 1.62% | 0.77% | 1.32% | 0.76% | 0.40% | 10.91% |
| 2024 | 0.61% | -0.52% | 1.28% | -1.75% | 1.78% | 0.42% | 2.33% | 0.79% | 1.34% | -1.63% | 1.46% | -0.81% | 5.32% |
| 2023 | 3.42% | -2.03% | 1.20% | 0.00% | -0.34% | 1.01% | 1.29% | -0.44% | -1.41% | -1.77% | 3.94% | 3.13% | 8.08% |
| 2022 | -1.01% | -2.47% | -0.79% | -2.66% | 0.63% | -3.63% | 2.73% | -1.15% | -4.38% | 0.33% | 3.37% | -0.21% | -9.14% |
| 2021 | 0.32% | -0.43% | -0.09% | 1.08% | 0.57% | 0.32% | 0.32% | 0.24% | -0.01% | -0.43% | -0.51% | 1.09% | 2.50% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Income Fund Class I-3 has an annualized alpha of 2.63%, beta of 0.09, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2018.
- This fund participated in 27.45% of S&P 500 Index downside but only 21.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.16 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.16 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.63%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 21.55%
- Участие в снижении
- 27.45%
Комиссия
Комиссия PIPNX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PIPNX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PIPNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.93 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 13.52 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Income Fund Class I-3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.64 | $0.65 | $0.54 | $0.51 | $0.47 | $0.57 | $0.68 | $0.43 |
Дивидендный доход | 5.68% | 5.86% | 6.15% | 5.08% | 4.89% | 3.91% | 4.73% | 5.66% | 3.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Income Fund Class I-3. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.64 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.65 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.54 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.16 | $0.51 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Income Fund Class I-3 показал максимальную просадку в 13.42%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 413 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO Income Fund Class I-3 составляет 0.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.42%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 7mo | 2y 9moсент. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -13.40%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 11d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.69%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -2.80%апр. 2025 г. | 7d | 1mo 24d | 2mo 1dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.15%дек. 2024 г. | 2mo 19d | 1mo 16d | 4mo 5dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| PIPNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.42% | -56.78% | +43.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -9.10% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.95% | -18.90% | +14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.42% | -25.43% | +12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.74% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -10.72% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.97% | -0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PIPNX
Добавьте PIMCO Income Fund Class I-3 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PIPNX