Сравнение PIPNX с HYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).
PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PIPNX и HYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIPNX и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | -1.01% | 10.91% | 5.32% | 8.08% | -9.14% | 2.50% | 5.68% | 7.92% | 1.22% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.26% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 4.77% | 3.27% | 10.22% | -1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PIPNX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у HYS с доходностью -0.26%.
PIPNX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
HYS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIPNX и HYS
PIPNX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии HYS в 0.56%.
Доходность на риск
PIPNX vs. HYS — Ранг доходности на риск
PIPNX
HYS
Сравнение PIPNX c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPNX | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.32 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.91 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.79 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 9.95 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPNX | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.32 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.80 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PIPNX и HYS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPNX и HYS
Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности HYS в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | 5.41% | 5.86% | 6.15% | 5.08% | 4.89% | 3.91% | 4.73% | 5.66% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.41% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Просадки
Сравнение просадок PIPNX и HYS
Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и HYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIPNX | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.42% | -20.91% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -4.06% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.42% | -10.61% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.90% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -1.55% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.73% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPNX и HYS
PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеют волатильность 1.90% и 1.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIPNX | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.88% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.53% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 5.38% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 6.22% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 6.85% | -2.31% |