Сравнение PIPNX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PIPNX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIPNX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | -1.01% | 10.91% | 5.32% | 8.08% | -9.14% | 2.50% | 5.68% | 7.92% | 1.22% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PIPNX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
PIPNX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIPNX и SPY
PIPNX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
PIPNX vs. SPY — Ранг доходности на риск
PIPNX
SPY
Сравнение PIPNX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPNX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.96 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.49 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.53 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 7.27 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPNX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.96 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.56 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PIPNX и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPNX и SPY
Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | 5.41% | 5.86% | 6.15% | 5.08% | 4.89% | 3.91% | 4.73% | 5.66% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PIPNX и SPY
Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIPNX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.42% | -55.19% | +41.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -12.05% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.42% | -24.50% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -5.53% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -9.09% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.54% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPNX и SPY
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) составляет 1.90%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PIPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIPNX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 5.35% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 9.50% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 19.06% | -14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 17.06% | -12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 17.92% | -13.38% |