PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPNX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPNX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PIPNX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPNX и PIMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		-1.38%10.91%5.32%8.08%-9.14%2.50%5.68%7.92%1.22%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%1.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIPNX показывает доходность -1.38%, а PIMIX немного выше – -1.36%.

PIPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
1.09%
1 год
5.92%
3 года*
6.68%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-3

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PIPNX:
PIPNX с PISIXPIPNX с PYLDPIPNX с PONAXPIPNX с PRFRXPIPNX с HYSPIPNX с SPYPIPNX с SPGM
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий PIPNX и PIMIX

PIPNX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

PIPNX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPNX
Ранг доходности на риск PIPNX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPNX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPNX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPNX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPNX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPNX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPNXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.56

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.25

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.87

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

7.56

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPNX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPNX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPNX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPNXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.56

-0.73

Корреляция

Корреляция между PIPNX и PIMIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPNX и PIMIX

Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		5.43%5.86%6.15%5.08%4.89%3.91%4.73%5.66%3.66%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок PIPNX и PIMIX

Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, примерно равная максимальной просадке PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPNXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

-13.39%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.69%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

-13.34%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-3.24%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-1.69%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.92%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPNX и PIMIX

PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеют волатильность 1.88% и 1.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPNXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.88%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.64%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

4.28%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

4.75%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

4.20%

+0.34%