PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIPNX с PISIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPNX с PISIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIPNX или PISIX.

Корреляция

Корреляция между PIPNX и PISIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PIPNX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIPNX:

1.67

PISIX:

0.53

Коэф-т Сортино

PIPNX:

2.51

PISIX:

0.73

Коэф-т Омега

PIPNX:

1.33

PISIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

PIPNX:

2.42

PISIX:

0.53

Коэф-т Мартина

PIPNX:

7.17

PISIX:

2.26

Индекс Язвы

PIPNX:

0.94%

PISIX:

3.60%

Дневная вол-ть

PIPNX:

4.09%

PISIX:

15.66%

Макс. просадка

PIPNX:

-13.40%

PISIX:

-57.67%

Текущая просадка

PIPNX:

-0.99%

PISIX:

-2.32%

Доходность по периодам

С начала года, PIPNX показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью 5.48%.

PIPNX

С начала года

2.53%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

2.51%

1 год

6.98%

5 лет

4.55%

10 лет

N/A

PISIX

С начала года

5.48%

1 месяц

11.03%

6 месяцев

6.22%

1 год

7.52%

5 лет

14.00%

10 лет

6.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PIPNX и PISIX

PIPNX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.

PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIPNX и PISIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPNX
Ранг риск-скорректированной доходности PIPNX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIPNX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPNX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPNX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPNX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPNX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг риск-скорректированной доходности PISIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PISIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIPNX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIPNX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PISIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPNX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPNX и PISIX

Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности PISIX в 9.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		6.10%6.12%6.07%6.23%3.87%4.70%5.66%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		9.13%11.81%9.35%5.58%7.32%1.42%8.93%1.57%7.36%1.03%8.16%11.97%

Просадки

Сравнение просадок PIPNX и PISIX

Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.40%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и PISIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PIPNX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) составляет 1.63%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что PIPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...