PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPNX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPNX с PONAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PIPNX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPNX и PONAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		-1.01%10.91%5.32%8.08%-9.14%2.50%5.68%7.92%1.22%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.05%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%1.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIPNX показывает доходность -1.01%, а PONAX немного ниже – -1.05%.

PIPNX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.28%
1 год
6.12%
3 года*
6.81%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—

PONAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.88%
3 года*
6.92%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-3

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с PIPNX:
PIPNX с PIMIXPIPNX с PISIXPIPNX с PYLDPIPNX с PRFRXPIPNX с HYSPIPNX с SPYPIPNX с SPGM
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий PIPNX и PONAX

PIPNX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3

Доходность на риск

PIPNX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPNX
Ранг доходности на риск PIPNX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPNX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPNX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPNX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPNX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPNXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.07

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.89

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

7.46

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPNX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPNX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONAX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPNX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPNXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.48

-0.64

Корреляция

Корреляция между PIPNX и PONAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPNX и PONAX

Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности PONAX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		5.41%5.86%6.15%5.08%4.89%3.91%4.73%5.66%3.66%0.00%0.00%0.00%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.18%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок PIPNX и PONAX

Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, примерно равная максимальной просадке PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPNXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

-13.64%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.69%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

-13.64%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.88%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-1.80%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.94%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPNX и PONAX

PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеют волатильность 1.90% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPNXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.90%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.64%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

4.24%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

4.72%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

4.16%

+0.38%