PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPE с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPE с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PIPE is a Energy Equities fund actively managed by Invesco, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. PIPE is actively managed, while SPHD is passively managed. Over the past year, PIPE returned 27.43% vs 8.12% for SPHD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности PIPE и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPE показывает доходность 25.83%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%.

PIPE

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.32%
С начала года
25.83%
6 месяцев
25.88%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPE и SPHD

2026 (YTD)2025
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		25.83%0.14%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%-0.41%

Correlation

The correlation between PIPE and SPHD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.41

Сравнение распределения секторов PIPE и SPHD

Секторы
PIPE
SPHD

Энергетика

96.7%
14.1%

Коммунальные услуги

2.0%
13.7%

Финансовые услуги

1.3%
15.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

17.8%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

20.1%

Технологии

-

1.5%

Энергетика

PIPE
96.7%
SPHD
14.1%

Коммунальные услуги

PIPE
2.0%
SPHD
13.7%

Финансовые услуги

PIPE
1.3%
SPHD
15.6%

Сырьевые материалы

PIPE

-

SPHD

-

Коммуникационные услуги

PIPE

-

SPHD
8.6%

Потребительский циклический сектор

PIPE

-

SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

PIPE

-

SPHD
17.8%

Здравоохранение

PIPE

-

SPHD
5.1%

Промышленность

PIPE

-

SPHD
0.0%

Недвижимость

PIPE

-

SPHD
20.1%

Технологии

PIPE

-

SPHD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с CRAKPIPE с IEZPIPE с GXPEPIPE с RNWZPIPE с XLG
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

PIPE vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPE c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPESPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.74

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.15

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

1.11

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

2.78

+7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPE vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPE на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPE и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPESPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.74

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.58

+0.48

Просадки

Сравнение просадок PIPE и SPHD

Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPESPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.69%

-41.39%

+25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-7.33%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-5.37%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.70%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.93%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPE и SPHD

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PIPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPESPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

2.99%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

7.55%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

11.04%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

14.16%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

17.64%

+1.13%

Сравнение комиссий PIPE и SPHD

PIPE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPE и SPHD

Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.73%3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

PIPE and SPHD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPE has higher volatility (6.11%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, PIPE dropped -15.69% vs SPHD's -41.39%.

On 1-year performance, PIPE leads with 27.43% vs 8.12% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIPE has performed better with a 27.43% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.73% for PIPE.

PIPE is categorized as Energy Equities, while SPHD is Dividend. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.30% for SPHD.

PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPE и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор