PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPE с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPE с SOXQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PIPE is a Energy Equities fund actively managed by Invesco, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. PIPE is actively managed, while SOXQ is passively managed. Over the past year, PIPE returned 27.43% vs 181.76% for SOXQ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности PIPE и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPE показывает доходность 25.83%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 96.72%.

PIPE

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.32%
С начала года
25.83%
6 месяцев
25.88%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
1.42%
1 месяц
32.12%
С начала года
96.72%
6 месяцев
91.61%
1 год
181.76%
3 года*
59.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPE и SOXQ

2026 (YTD)2025
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		25.83%0.14%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		96.72%34.24%

Correlation

The correlation between PIPE and SOXQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.18

The correlation between PIPE and SOXQ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PIPE и SOXQ

Секторы
PIPE
SOXQ

Энергетика

96.7%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

1.3%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Энергетика

PIPE
96.7%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

PIPE
2.0%
SOXQ

-

Финансовые услуги

PIPE
1.3%
SOXQ
0.0%

Сырьевые материалы

PIPE

-

SOXQ

-

Коммуникационные услуги

PIPE

-

SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

PIPE

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

PIPE

-

SOXQ

-

Здравоохранение

PIPE

-

SOXQ

-

Промышленность

PIPE

-

SOXQ

-

Недвижимость

PIPE

-

SOXQ

-

Технологии

PIPE

-

SOXQ
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с CRAKPIPE с IEZPIPE с GXPEPIPE с RNWZPIPE с XLG
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

PIPE vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPE c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPESOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
5.43

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
5.22

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.72

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

11.73

-7.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

45.01

-34.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPE vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPE на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPE и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPESOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

5.43

-3.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.98

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PIPE и SOXQ

Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPESOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.69%

-46.01%

+30.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-15.59%

+8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

0.00%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-12.96%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.06%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPE и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) составляет 6.11%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что PIPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPESOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

13.44%

-7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

26.70%

-15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

33.78%

-19.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

36.38%

-17.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

36.38%

-17.61%

Сравнение комиссий PIPE и SOXQ

PIPE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPE и SOXQ

Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.73%3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

PIPE and SOXQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.44%) compared to PIPE (6.11%). In terms of maximum drawdown, PIPE dropped -15.69% vs SOXQ's -46.01%.

On 1-year performance, SOXQ leads with 181.76% vs 27.43% for PIPE. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PIPE has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXQ has performed better with a 181.76% return vs 27.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

PIPE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.26% for SOXQ.

PIPE is categorized as Energy Equities, while SOXQ is Semiconductors. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPE и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор