PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PIPE с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPE с EMLP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both Infrastructure Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PIPE returned 28.53% vs 17.72% for EMLP. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.

Доходность

Сравнение доходности PIPE и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPE показывает доходность 25.73%, что значительно выше, чем у EMLP с доходностью 16.30%.

PIPE

1 день
-1.64%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
15.22%
С начала года
25.73%
1 год
28.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.17%

EMLP

1 день
-1.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.67%
С начала года
16.30%
1 год
17.72%
3 года*
20.64%
5 лет*
16.18%
10 лет*
9.89%
Всё время*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMLP

First Trust North American Energy Infrastructure Fund
$15.78M$11.88M$12.75M

PIPE

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF
$127.48K$99.28K$85.63K

Сравнение доходности по годам PIPE и EMLP

2026 (YTD)2025
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		25.73%0.14%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.30%3.76%

Correlation

The correlation between PIPE and EMLP is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.83

The correlation between PIPE and EMLP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIPE и EMLP

Секторы
PIPE
EMLP

Энергетика

97.0%
25.9%

Коммунальные услуги

2.0%
55.2%

Финансовые услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

PIPE
97.0%
EMLP
25.9%

Коммунальные услуги

PIPE
2.0%
EMLP
55.2%

Финансовые услуги

PIPE
1.3%
EMLP

-

Сырьевые материалы

PIPE

-

EMLP
1.7%

Коммуникационные услуги

PIPE

-

EMLP

-

Потребительский циклический сектор

PIPE

-

EMLP

-

Потребительский защитный сектор

PIPE

-

EMLP

-

Здравоохранение

PIPE

-

EMLP

-

Промышленность

PIPE

-

EMLP
8.6%

Недвижимость

PIPE

-

EMLP

-

Технологии

PIPE

-

EMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с GXPEPIPE с PXJPIPE с CRAKPIPE с IEZPIPE с EMKTPIPE с EVLN
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с MLPAEMLP с UMIEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Доходность на риск

PIPE vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PIPE c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIPEEMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.72

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.54

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

3.60

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

10.38

-1.10

PIPE vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPE на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLP равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPE и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIPE и EMLP

Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и EMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPEEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.69%

-43.61%

+27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-4.94%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-3.14%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-5.71%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.71%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPE и EMLP

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что PIPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPEEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.26%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

8.35%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

10.37%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

14.49%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

17.68%

+0.95%

Сравнение комиссий PIPE и EMLP

PIPE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPE и EMLP

Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности EMLP в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.80%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.82%3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIPE and EMLP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPE has higher volatility (4.86%) compared to EMLP (3.26%). In terms of maximum drawdown, PIPE dropped -15.69% vs EMLP's -43.61%.

On 1-year performance, PIPE leads with 28.53% vs 17.72% for EMLP. On fees, PIPE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIPE has performed better with a 28.53% return vs 17.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIPE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

PIPE has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 2.80% for EMLP.

They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.96% for EMLP.

PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPE и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор