PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIODX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с VOO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PIODX управляется Amundi US. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIODX или VOO.

Корреляция

Корреляция между PIODX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PIODX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIODX:

-0.10

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

PIODX:

0.02

VOO:

1.12

Коэф-т Омега

PIODX:

1.00

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

PIODX:

-0.09

VOO:

0.74

Коэф-т Мартина

PIODX:

-0.23

VOO:

2.83

Индекс Язвы

PIODX:

12.25%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

PIODX:

25.17%

VOO:

19.41%

Макс. просадка

PIODX:

-58.19%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PIODX:

-12.87%

VOO:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции PIODX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.47% против 12.82% соответственно.

PIODX

С начала года

3.54%

1 месяц

17.83%

6 месяцев

-10.17%

1 год

-2.49%

3 года

9.61%

5 лет

7.90%

10 лет

1.47%

VOO

С начала года

1.84%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.80%

1 год

13.86%

3 года

16.93%

5 лет

16.68%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий PIODX и VOO

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PIODX
Pioneer Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIODX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг риск-скорректированной доходности PIODX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIODX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIODX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и VOO

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIODX
Pioneer Fund		0.50%0.55%0.76%0.58%0.12%0.44%0.82%1.15%1.00%1.18%0.94%1.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и VOO

Максимальная просадка PIODX за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и VOO

Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...