PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIODX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с VOO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PIODX управляется Amundi US. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIODX или VOO.

Корреляция

Корреляция между PIODX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности PIODX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.78%
557.08%
PIODX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIODX:

-0.29

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

PIODX:

-0.23

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

PIODX:

0.96

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PIODX:

-0.23

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

PIODX:

-0.63

VOO:

2.27

Индекс Язвы

PIODX:

11.39%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

PIODX:

24.67%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PIODX:

-58.19%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PIODX:

-21.63%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции PIODX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.56% против 12.12% соответственно.

PIODX

С начала года

-6.87%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-18.62%

1 год

-8.47%

5 лет

6.38%

10 лет

0.56%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PIODX и VOO

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PIODX
Pioneer Fund
График комиссии PIODX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIODX: 1.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIODX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг риск-скорректированной доходности PIODX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIODX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIODX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PIODX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PIODX: -0.29
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино PIODX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PIODX: -0.23
VOO: 0.88
Коэффициент Омега PIODX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PIODX: 0.96
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PIODX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PIODX: -0.23
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина PIODX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PIODX: -0.63
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.54
PIODX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и VOO

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VOO в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIODX
Pioneer Fund		0.56%0.55%0.76%0.58%0.12%0.44%0.82%1.15%1.00%1.18%0.94%1.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и VOO

Максимальная просадка PIODX за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.63%
-9.90%
PIODX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и VOO

Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.69%
13.96%
PIODX
VOO