PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с OPTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с OPTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX).

PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности PIODX и OPTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIODX и OPTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		-7.73%12.84%34.05%35.51%-31.10%21.42%36.33%36.22%-5.96%26.50%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у OPTFX с доходностью -7.73%. За последние 10 лет акции PIODX превзошли акции OPTFX по среднегодовой доходности: 15.23% против 13.79% соответственно.

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%

OPTFX

1 день
4.27%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-9.32%
1 год
17.35%
3 года*
19.77%
5 лет*
8.84%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

Invesco Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGEPIODX с QQQM
Часто сравнивают с OPTFX:
OPTFX с FBGRXOPTFX с VOOOPTFX с VIGAXOPTFX с FELAXOPTFX с VGTOPTFX с OARDXOPTFX с ANCFX

Сравнение комиссий PIODX и OPTFX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии OPTFX в 0.95%.

PIODX
Pioneer Fund
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

PIODX vs. OPTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
OPTFX
Ранг доходности на риск OPTFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c OPTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXOPTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.85

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.38

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.25

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.94

0.77

+10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. OPTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа OPTFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и OPTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXOPTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.85

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.41

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.65

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.50

+0.02

Корреляция

Корреляция между PIODX и OPTFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и OPTFX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что меньше доходности OPTFX в 11.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		11.84%10.93%2.92%0.00%0.88%28.43%3.20%23.53%9.18%9.34%4.29%13.78%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и OPTFX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, что меньше максимальной просадки OPTFX в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и OPTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIODXOPTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-57.95%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-16.85%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-35.89%

+9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-35.89%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-13.30%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-14.03%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

6.78%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и OPTFX

Текущая волатильность для Pioneer Fund (PIODX) составляет 6.29%, в то время как у Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что PIODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIODXOPTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

7.46%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

14.97%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

24.58%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

22.29%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

21.38%

-2.58%