PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIODX с OPTFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с OPTFX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX).

PIODX управляется Amundi US. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIODX или OPTFX.

Корреляция

Корреляция между PIODX и OPTFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PIODX и OPTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
213.38%
4,019.79%
PIODX
OPTFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIODX:

-0.29

OPTFX:

0.26

Коэф-т Сортино

PIODX:

-0.23

OPTFX:

0.54

Коэф-т Омега

PIODX:

0.96

OPTFX:

1.07

Коэф-т Кальмара

PIODX:

-0.23

OPTFX:

0.27

Коэф-т Мартина

PIODX:

-0.63

OPTFX:

0.88

Индекс Язвы

PIODX:

11.39%

OPTFX:

8.03%

Дневная вол-ть

PIODX:

24.67%

OPTFX:

26.77%

Макс. просадка

PIODX:

-58.19%

OPTFX:

-57.04%

Текущая просадка

PIODX:

-21.63%

OPTFX:

-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у OPTFX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции PIODX уступали акциям OPTFX по среднегодовой доходности: 0.56% против 14.45% соответственно.

PIODX

С начала года

-6.87%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-18.62%

1 год

-8.47%

5 лет

6.38%

10 лет

0.56%

OPTFX

С начала года

-11.14%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-8.47%

1 год

5.92%

5 лет

14.16%

10 лет

14.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PIODX и OPTFX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии OPTFX в 0.95%.

PIODX
Pioneer Fund
График комиссии PIODX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIODX: 1.06%
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund
График комиссии OPTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OPTFX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIODX и OPTFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг риск-скорректированной доходности PIODX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIODX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
OPTFX
Ранг риск-скорректированной доходности OPTFX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIODX c OPTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PIODX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PIODX: -0.29
OPTFX: 0.26
Коэффициент Сортино PIODX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PIODX: -0.23
OPTFX: 0.54
Коэффициент Омега PIODX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PIODX: 0.96
OPTFX: 1.07
Коэффициент Кальмара PIODX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PIODX: -0.23
OPTFX: 0.27
Коэффициент Мартина PIODX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PIODX: -0.63
OPTFX: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа OPTFX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и OPTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.26
PIODX
OPTFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и OPTFX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности OPTFX в 3.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIODX
Pioneer Fund		0.56%0.55%0.76%0.58%0.12%0.44%0.82%1.15%1.00%1.18%0.94%1.00%
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		3.29%2.92%0.00%0.88%28.43%3.20%23.53%9.18%18.66%8.51%27.55%32.23%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и OPTFX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке OPTFX в -57.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и OPTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.63%
-16.81%
PIODX
OPTFX

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и OPTFX

Текущая волатильность для Pioneer Fund (PIODX) составляет 15.69%, в то время как у Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что PIODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.69%
16.67%
PIODX
OPTFX