PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIODX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с SCHG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

PIODX управляется Amundi US. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIODX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между PIODX и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности PIODX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.43%
815.51%
PIODX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIODX:

-0.29

SCHG:

0.55

Коэф-т Сортино

PIODX:

-0.23

SCHG:

0.92

Коэф-т Омега

PIODX:

0.96

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

PIODX:

-0.23

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

PIODX:

-0.63

SCHG:

2.06

Индекс Язвы

PIODX:

11.39%

SCHG:

6.62%

Дневная вол-ть

PIODX:

24.67%

SCHG:

25.04%

Макс. просадка

PIODX:

-58.19%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

PIODX:

-21.63%

SCHG:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции PIODX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 0.56% против 14.97% соответственно.

PIODX

С начала года

-6.87%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-18.62%

1 год

-8.47%

5 лет

6.38%

10 лет

0.56%

SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

-4.69%

1 год

12.11%

5 лет

18.28%

10 лет

14.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PIODX и SCHG

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

PIODX
Pioneer Fund
График комиссии PIODX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIODX: 1.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIODX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг риск-скорректированной доходности PIODX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIODX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIODX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PIODX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PIODX: -0.29
SCHG: 0.55
Коэффициент Сортино PIODX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PIODX: -0.23
SCHG: 0.92
Коэффициент Омега PIODX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PIODX: 0.96
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара PIODX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PIODX: -0.23
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина PIODX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PIODX: -0.63
SCHG: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.55
PIODX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и SCHG

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности SCHG в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIODX
Pioneer Fund		0.56%0.55%0.76%0.58%0.12%0.44%0.82%1.15%1.00%1.18%0.94%1.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и SCHG

Максимальная просадка PIODX за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.63%
-13.04%
PIODX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и SCHG

Текущая волатильность для Pioneer Fund (PIODX) составляет 15.69%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что PIODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.69%
16.60%
PIODX
SCHG