PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIODX с FELAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с FELAX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).

PIODX управляется Amundi US. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIODX или FELAX.

Корреляция

Корреляция между PIODX и FELAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PIODX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIODX:

-0.13

FELAX:

-0.06

Коэф-т Сортино

PIODX:

0.02

FELAX:

0.28

Коэф-т Омега

PIODX:

1.00

FELAX:

1.04

Коэф-т Кальмара

PIODX:

-0.09

FELAX:

-0.04

Коэф-т Мартина

PIODX:

-0.22

FELAX:

-0.10

Индекс Язвы

PIODX:

12.28%

FELAX:

16.37%

Дневная вол-ть

PIODX:

25.12%

FELAX:

47.30%

Макс. просадка

PIODX:

-58.19%

FELAX:

-71.33%

Текущая просадка

PIODX:

-13.22%

FELAX:

-16.66%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у FELAX с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции PIODX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 1.43% против 18.34% соответственно.

PIODX

С начала года

3.13%

1 месяц

17.37%

6 месяцев

-10.97%

1 год

-3.22%

3 года

9.47%

5 лет

8.03%

10 лет

1.43%

FELAX

С начала года

-3.44%

1 месяц

29.85%

6 месяцев

-6.63%

1 год

-2.68%

3 года

24.95%

5 лет

24.79%

10 лет

18.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Сравнение комиссий PIODX и FELAX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FELAX в 1.01%.

PIODX
Pioneer Fund
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIODX и FELAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг риск-скорректированной доходности PIODX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIODX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг риск-скорректированной доходности FELAX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIODX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FELAX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и FELAX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, тогда как FELAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIODX
Pioneer Fund		13.73%14.17%3.03%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%18.50%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.26%0.61%0.49%0.24%10.72%0.04%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и FELAX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и FELAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и FELAX

Текущая волатильность для Pioneer Fund (PIODX) составляет 6.29%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что PIODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...