PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIODX с FELAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с FELAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).

PIODX управляется Amundi US. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIODX или FELAX.

Корреляция

Корреляция между PIODX и FELAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PIODX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.90%
1,038.82%
PIODX
FELAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIODX:

-0.29

FELAX:

0.04

Коэф-т Сортино

PIODX:

-0.23

FELAX:

0.37

Коэф-т Омега

PIODX:

0.96

FELAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

PIODX:

-0.23

FELAX:

0.05

Коэф-т Мартина

PIODX:

-0.63

FELAX:

0.13

Индекс Язвы

PIODX:

11.39%

FELAX:

13.28%

Дневная вол-ть

PIODX:

24.67%

FELAX:

46.56%

Макс. просадка

PIODX:

-58.19%

FELAX:

-71.33%

Текущая просадка

PIODX:

-21.63%

FELAX:

-24.26%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у FELAX с доходностью -17.37%. За последние 10 лет акции PIODX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 0.56% против 22.69% соответственно.

PIODX

С начала года

-6.87%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-18.62%

1 год

-8.47%

5 лет

6.38%

10 лет

0.56%

FELAX

С начала года

-17.37%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-18.04%

1 год

-4.52%

5 лет

27.75%

10 лет

22.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PIODX и FELAX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FELAX в 1.01%.

PIODX
Pioneer Fund
График комиссии PIODX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIODX: 1.06%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A
График комиссии FELAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FELAX: 1.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIODX и FELAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг риск-скорректированной доходности PIODX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIODX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг риск-скорректированной доходности FELAX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIODX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PIODX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PIODX: -0.29
FELAX: 0.04
Коэффициент Сортино PIODX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PIODX: -0.23
FELAX: 0.37
Коэффициент Омега PIODX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PIODX: 0.96
FELAX: 1.05
Коэффициент Кальмара PIODX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PIODX: -0.23
FELAX: 0.05
Коэффициент Мартина PIODX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PIODX: -0.63
FELAX: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа FELAX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.04
PIODX
FELAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и FELAX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FELAX в 8.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIODX
Pioneer Fund		0.56%0.55%0.76%0.58%0.12%0.44%0.82%1.15%1.00%1.18%0.94%1.00%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		8.49%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.72%0.48%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и FELAX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и FELAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.63%
-24.26%
PIODX
FELAX

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и FELAX

Текущая волатильность для Pioneer Fund (PIODX) составляет 15.69%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 26.37%. Это указывает на то, что PIODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.69%
26.37%
PIODX
FELAX