PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIODX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с SPY

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PIODX управляется Amundi US. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIODX или SPY.

Корреляция

Корреляция между PIODX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PIODX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIODX:

-0.20

SPY:

0.55

Коэф-т Сортино

PIODX:

-0.07

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

PIODX:

0.99

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

PIODX:

-0.15

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

PIODX:

-0.37

SPY:

2.35

Индекс Язвы

PIODX:

12.31%

SPY:

4.89%

Дневная вол-ть

PIODX:

25.17%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

PIODX:

-58.19%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PIODX:

-14.67%

SPY:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции PIODX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.26% против 12.52% соответственно.

PIODX

С начала года

1.40%

1 месяц

18.28%

6 месяцев

-12.33%

1 год

-4.98%

3 года

8.85%

5 лет

7.60%

10 лет

1.26%

SPY

С начала года

-0.25%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.66%

1 год

11.09%

3 года

16.05%

5 лет

16.24%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий PIODX и SPY

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PIODX
Pioneer Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIODX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг риск-скорректированной доходности PIODX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIODX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIODX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и SPY

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIODX
Pioneer Fund		0.51%0.55%0.76%0.58%0.12%0.44%0.82%1.15%1.00%1.18%0.94%1.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и SPY

Максимальная просадка PIODX за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и SPY

Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...