PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PIODX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIODX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PIODX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.23% против 14.06% соответственно.

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGEPIODX с QQQM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PIODX и SPY

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PIODX
Pioneer Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PIODX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.96

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.49

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.53

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.94

7.27

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.96

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.04

Корреляция

Корреляция между PIODX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и SPY

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и SPY

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PIODXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-55.19%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-12.05%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-24.50%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-33.72%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-5.53%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-9.09%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.54%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и SPY

Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIODXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.35%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.50%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

19.06%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

17.06%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

17.92%

+0.88%