PortfoliosLab logo
Сравнение PIODX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PIODX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности PIODX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
157.71%
2,217.94%
PIODX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIODX:

-0.13

SPY:

0.72

Коэф-т Сортино

PIODX:

-0.01

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

PIODX:

1.00

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

PIODX:

-0.10

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

PIODX:

-0.27

SPY:

3.04

Индекс Язвы

PIODX:

11.75%

SPY:

4.72%

Дневная вол-ть

PIODX:

24.67%

SPY:

20.06%

Макс. просадка

PIODX:

-58.19%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PIODX:

-18.57%

SPY:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции PIODX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.00% против 12.46% соответственно.


PIODX

С начала года

-3.23%

1 месяц

16.15%

6 месяцев

-14.29%

1 год

-5.23%

5 лет

7.38%

10 лет

1.00%

SPY

С начала года

-3.01%

1 месяц

12.17%

6 месяцев

-0.12%

1 год

12.26%

5 лет

16.40%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIODX и SPY

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии PIODX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIODX: 1.06%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIODX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PIODX
Ранг риск-скорректированной доходности PIODX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIODX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIODX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PIODX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PIODX: -0.13
SPY: 0.72
Коэффициент Сортино PIODX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PIODX: -0.01
SPY: 1.13
Коэффициент Омега PIODX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PIODX: 1.00
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара PIODX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PIODX: -0.10
SPY: 0.76
Коэффициент Мартина PIODX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PIODX: -0.27
SPY: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.13
0.72
PIODX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и SPY

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности SPY в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIODX
Pioneer Fund
14.63%14.17%3.03%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%18.50%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.26%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и SPY

Максимальная просадка PIODX за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.57%
-7.25%
PIODX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и SPY

Pioneer Fund (PIODX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.65% и 15.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.65%
15.07%
PIODX
SPY