PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIODX с AVGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с AVGE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).

PIODX управляется Amundi US. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIODX или AVGE.

Корреляция

Корреляция между PIODX и AVGE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PIODX и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.18%
46.21%
PIODX
AVGE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIODX:

-0.29

AVGE:

0.32

Коэф-т Сортино

PIODX:

-0.23

AVGE:

0.57

Коэф-т Омега

PIODX:

0.96

AVGE:

1.08

Коэф-т Кальмара

PIODX:

-0.23

AVGE:

0.33

Коэф-т Мартина

PIODX:

-0.63

AVGE:

1.44

Индекс Язвы

PIODX:

11.39%

AVGE:

3.97%

Дневная вол-ть

PIODX:

24.67%

AVGE:

17.74%

Макс. просадка

PIODX:

-58.19%

AVGE:

-17.13%

Текущая просадка

PIODX:

-21.63%

AVGE:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью -3.06%.

PIODX

С начала года

-6.87%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

-18.62%

1 год

-6.92%

5 лет

6.66%

10 лет

0.51%

AVGE

С начала года

-3.06%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-3.21%

1 год

6.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PIODX и AVGE

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

PIODX
Pioneer Fund
График комиссии PIODX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIODX: 1.06%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
График комиссии AVGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVGE: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIODX и AVGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг риск-скорректированной доходности PIODX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIODX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг риск-скорректированной доходности AVGE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIODX c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PIODX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PIODX: -0.29
AVGE: 0.32
Коэффициент Сортино PIODX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PIODX: -0.23
AVGE: 0.57
Коэффициент Омега PIODX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PIODX: 0.96
AVGE: 1.08
Коэффициент Кальмара PIODX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PIODX: -0.23
AVGE: 0.33
Коэффициент Мартина PIODX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PIODX: -0.63
AVGE: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа AVGE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.32
PIODX
AVGE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и AVGE

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности AVGE в 1.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIODX
Pioneer Fund		0.56%0.55%0.76%0.58%0.12%0.44%0.82%1.15%1.00%1.18%0.94%1.00%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.98%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и AVGE

Максимальная просадка PIODX за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и AVGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.63%
-7.67%
PIODX
AVGE

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и AVGE

Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 12.65%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.69%
12.65%
PIODX
AVGE