PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIODX с AVGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с AVGE

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).

PIODX управляется Amundi US. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIODX или AVGE.

Корреляция

Корреляция между PIODX и AVGE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PIODX и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIODX:

-0.13

AVGE:

0.49

Коэф-т Сортино

PIODX:

0.02

AVGE:

0.82

Коэф-т Омега

PIODX:

1.00

AVGE:

1.12

Коэф-т Кальмара

PIODX:

-0.09

AVGE:

0.52

Коэф-т Мартина

PIODX:

-0.22

AVGE:

2.14

Индекс Язвы

PIODX:

12.28%

AVGE:

4.16%

Дневная вол-ть

PIODX:

25.12%

AVGE:

17.84%

Макс. просадка

PIODX:

-58.19%

AVGE:

-17.13%

Текущая просадка

PIODX:

-13.22%

AVGE:

-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 3.81%.

PIODX

С начала года

3.13%

1 месяц

17.37%

6 месяцев

-10.97%

1 год

-3.22%

3 года

9.47%

5 лет

8.03%

10 лет

1.43%

AVGE

С начала года

3.81%

1 месяц

10.81%

6 месяцев

1.70%

1 год

8.61%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

Avantis All Equity Markets ETF

Сравнение комиссий PIODX и AVGE

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

PIODX
Pioneer Fund
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIODX и AVGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг риск-скорректированной доходности PIODX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIODX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг риск-скорректированной доходности AVGE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIODX c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа AVGE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и AVGE

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности AVGE в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIODX
Pioneer Fund		13.73%14.17%3.03%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%18.50%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.85%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и AVGE

Максимальная просадка PIODX за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и AVGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и AVGE

Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...