Сравнение PIODX с AVGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).
PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PIODX и AVGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIODX и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIODX Pioneer Fund | -1.25% | 23.30% | 22.62% | 28.45% | 6.97% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 3.32% | 20.84% | 13.96% | 19.04% | 11.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 3.32%.
PIODX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.23%
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIODX и AVGE
PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.
Доходность на риск
PIODX vs. AVGE — Ранг доходности на риск
PIODX
AVGE
Сравнение PIODX c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIODX | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.54 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.16 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.13 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 10.15 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIODX | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.30 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между PIODX и AVGE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIODX и AVGE
Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности AVGE в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIODX Pioneer Fund | 10.15% | 10.04% | 14.17% | 2.86% | 4.13% | 16.18% | 5.82% | 9.37% | 15.37% | 21.35% | 20.51% | 14.53% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.80% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIODX и AVGE
Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и AVGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIODX | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -17.13% | -36.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.63% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -5.36% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -2.49% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.65% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIODX и AVGE
Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIODX | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.73% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 9.86% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 17.22% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 15.29% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 15.29% | +3.51% |