PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PIODX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIODX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%5.14%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий PIODX и QQQM

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

PIODX
Pioneer Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

PIODX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.09

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.68

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.02

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.94

7.35

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.09

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.64

-0.12

Корреляция

Корреляция между PIODX и QQQM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и QQQM

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и QQQM

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

PIODXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-35.04%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-12.55%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-35.04%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-7.86%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-8.47%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.44%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и QQQM

Pioneer Fund (PIODX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.29% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIODXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.58%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

12.79%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

22.45%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

22.24%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

22.26%

-3.46%