Сравнение PIO с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
PIO и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PIO и UTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIO и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | -1.55% | 14.25% | -0.44% | 22.19% | -24.06% | 25.97% | 14.22% | 35.59% | -9.71% | 26.52% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.60% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PIO показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 8.80% против 12.83% соответственно.
PIO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 8.80%
UTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и UTES
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Доходность на риск
PIO vs. UTES — Ранг доходности на риск
PIO
UTES
Сравнение PIO c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIO | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.13 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.56 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.88 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 4.68 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIO | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.13 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.81 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.72 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между PIO и UTES составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и UTES
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности UTES в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 1.03% | 1.04% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.47% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и UTES
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и UTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIO | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.88% | -35.39% | -29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -13.88% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -20.40% | -13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -35.39% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -7.89% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -5.51% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 5.59% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и UTES
Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 6.83%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIO | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 8.04% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 16.26% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 22.79% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 20.28% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 20.03% | -1.90% |