PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PIO с UTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIO и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIO и UTES


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIO
Invesco Global Water ETF
-1.55%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%26.52%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.60%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 8.80% против 12.83% соответственно.


PIO

1 день
2.81%
1 месяц
-10.03%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.09%
1 год
9.33%
3 года*
8.47%
5 лет*
4.56%
10 лет*
8.80%

UTES

1 день
0.11%
1 месяц
-6.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
-3.38%
1 год
25.54%
3 года*
22.73%
5 лет*
16.38%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Water ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Сравнение комиссий PIO и UTES

PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.


Доходность на риск

PIO vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PIO
Ранг доходности на риск PIO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 3131
Ранг коэф-та Мартина

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIO c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIOUTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.13

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.56

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.88

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

4.68

-2.14

PIO vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа UTES равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PIOUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.13

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.81

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.72

-0.52

Корреляция

Корреляция между PIO и UTES составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и UTES

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности UTES в 1.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIO
Invesco Global Water ETF
1.03%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.47%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Просадки

Сравнение просадок PIO и UTES

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и UTES.


Загрузка...

Показатели просадок


PIOUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-35.39%

-29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.88%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-20.40%

-13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-35.39%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-7.89%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-5.51%

-9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

5.59%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и UTES

Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 6.83%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PIOUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

8.04%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

16.26%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

22.79%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

20.28%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

20.03%

-1.90%