PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIO с EBLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PIO и EBLU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PIO с EBLU

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU).

PIO и EBLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. EBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Ecofin Water ESG Index. Фонд был запущен 15 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIO или EBLU.

Доходность

Сравнение доходности PIO и EBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIO:

0.30

EBLU:

0.68

Коэф-т Сортино

PIO:

0.42

EBLU:

1.04

Коэф-т Омега

PIO:

1.05

EBLU:

1.13

Коэф-т Кальмара

PIO:

0.21

EBLU:

0.72

Коэф-т Мартина

PIO:

0.73

EBLU:

2.40

Индекс Язвы

PIO:

4.95%

EBLU:

4.63%

Дневная вол-ть

PIO:

18.11%

EBLU:

17.72%

Макс. просадка

PIO:

-64.91%

EBLU:

-37.58%

Текущая просадка

PIO:

-1.17%

EBLU:

-0.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIO показывает доходность 10.26%, а EBLU немного ниже – 10.22%.

PIO

С начала года

10.26%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

3.63%

1 год

4.00%

3 года

9.15%

5 лет

9.54%

10 лет

7.00%

EBLU

С начала года

10.22%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

3.51%

1 год

10.72%

3 года

12.20%

5 лет

12.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Water ETF

Ecofin Global Water ESG Fund

Сравнение комиссий PIO и EBLU

PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EBLU в 0.40%.

PIO
Invesco Global Water ETF
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIO и EBLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIO
Ранг риск-скорректированной доходности PIO, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
EBLU
Ранг риск-скорректированной доходности EBLU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBLU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIO c EBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа EBLU равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и EBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и EBLU

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности EBLU в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIO
Invesco Global Water ETF		0.82%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.19%2.00%1.00%1.45%1.62%1.42%
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		1.21%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%0.20%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIO и EBLU

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки EBLU в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и EBLU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и EBLU

Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 3.83%, в то время как у Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...