Сравнение PIO с EBLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU).
PIO и EBLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. EBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Ecofin Water ESG Index. Фонд был запущен 15 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIO или EBLU.
Основные характеристики
| PIO | EBLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.10% | 10.82% |
| Дох-ть за 1 год | 21.02% | 25.49% |
| Дох-ть за 3 года | -0.37% | 1.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.02% | 9.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 3.12 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 7.29 | 11.55 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 2.71% |
| Дневная вол-ть | 15.42% | 14.30% |
| Макс. просадка | -64.91% | -37.58% |
| Текущая просадка | -6.42% | -4.39% |
Корреляция
Корреляция между PIO и EBLU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PIO и EBLU
С начала года, PIO показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у EBLU с доходностью 10.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и EBLU
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EBLU в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIO c EBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и EBLU
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности EBLU в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 0.84% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% | 1.42% | 1.50% |
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 1.18% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и EBLU
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки EBLU в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и EBLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и EBLU
Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 3.44%, в то время как у Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.