Сравнение PIO с EBLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU).
PIO и EBLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. EBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Ecofin Water ESG Index. Фонд был запущен 15 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIO и EBLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIO и EBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | -0.13% | 14.25% | -0.44% | 22.19% | -24.06% | 25.97% | 14.22% | 35.59% | -9.71% | 20.17% |
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 0.43% | 11.82% | 8.54% | 20.95% | -25.99% | 28.93% | 15.74% | 38.72% | -12.80% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PIO показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у EBLU с доходностью 0.43%.
PIO
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.95%
EBLU
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и EBLU
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EBLU в 0.40%.
Доходность на риск
PIO vs. EBLU — Ранг доходности на риск
PIO
EBLU
Сравнение PIO c EBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIO | EBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.67 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 2.79 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIO | EBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.67 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.52 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PIO и EBLU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и EBLU
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности EBLU в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 1.02% | 1.04% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% |
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 3.29% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и EBLU
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки EBLU в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и EBLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIO | EBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.88% | -37.58% | -27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -13.17% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -35.36% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -9.47% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -8.13% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.07% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и EBLU
Invesco Global Water ETF (PIO) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что PIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIO | EBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 5.83% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 10.60% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 17.19% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.20% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 19.00% | -0.87% |