PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIO с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIO (Invesco Global Water ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - PIO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Water Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PIO returned 3.23%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIO charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности PIO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

PIO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.14%
6 месяцев
-1.81%
1 год
2.91%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.55%

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PIO
Invesco Global Water ETF		0.14%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%6.65%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between PIO and QQQM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.65

The correlation between PIO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIO и QQQM

Секторы
PIO
QQQM

Промышленность

56.4%
2.8%

Сырьевые материалы

8.6%
1.1%

Технологии

8.0%
53.8%

Коммунальные услуги

7.7%
1.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
12.3%

Здравоохранение

4.6%
4.2%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

PIO
56.4%
QQQM
2.8%

Сырьевые материалы

PIO
8.6%
QQQM
1.1%

Технологии

PIO
8.0%
QQQM
53.8%

Коммунальные услуги

PIO
7.7%
QQQM
1.4%

Потребительский циклический сектор

PIO
6.3%
QQQM
12.3%

Здравоохранение

PIO
4.6%
QQQM
4.2%

Финансовые услуги

PIO
0.2%
QQQM
0.2%

Коммуникационные услуги

PIO

-

QQQM
15.8%

Потребительский защитный сектор

PIO

-

QQQM
7.7%

Энергетика

PIO

-

QQQM
0.6%

Недвижимость

PIO

-

QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Water ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с PIO:
PIO с PHOPIO с CGWPIO с FIWPIO с AQWAPIO с EBLUPIO с COMPPIO с VOO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

PIO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.65

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.46

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.45

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

3.53

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

13.52

-12.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.65

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.82

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.85

-0.65

Просадки

Сравнение просадок PIO и QQQM

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-35.04%

-29.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-11.96%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-22.70%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-35.04%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-0.20%

-8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-8.25%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.11%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и QQQM

Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 4.44% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.48%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

12.05%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.91%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

22.24%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

22.12%

-3.90%

Сравнение комиссий PIO и QQQM

PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и QQQM

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIO
Invesco Global Water ETF		1.02%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIO and QQQM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.48%) compared to PIO (4.44%). In terms of maximum drawdown, PIO dropped -64.88% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 18.07% vs 3.23% for PIO. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 18.07% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for PIO.

PIO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.41% for QQQM.

PIO is categorized as Water Equities, while QQQM is Nasdaq-100. PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.75% for PIO and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор