PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIO с FLOWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIO с FLOWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX).

PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. FLOWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PIO и FLOWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIO и FLOWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PIO
Invesco Global Water ETF		-0.13%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%39.18%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		1.85%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у FLOWX с доходностью 1.85%.

PIO

1 день
1.45%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-1.69%
1 год
10.97%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.87%
10 лет*
8.95%

FLOWX

1 день
2.22%
1 месяц
-7.81%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.08%
1 год
19.64%
3 года*
13.71%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Water ETF

Fidelity Water Sustainability Fund

Часто сравнивают с PIO:
PIO с PHOPIO с CGWPIO с FIWPIO с AQWAPIO с COMPPIO с EBLUPIO с VOO
Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FCNTXFLOWX с FIWFLOWX с PHOFLOWX с FXAIXFLOWX с FSELXFLOWX с FSLEXFLOWX с FSMAX

Сравнение комиссий PIO и FLOWX

PIO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FLOWX в 1.00%.

FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund
PIO
Invesco Global Water ETF

Доходность на риск

PIO vs. FLOWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIO c FLOWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOFLOWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.27

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.86

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.80

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

6.69

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIO vs. FLOWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FLOWX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и FLOWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOFLOWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.27

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.49

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.77

-0.57

Корреляция

Корреляция между PIO и FLOWX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и FLOWX

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FLOWX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIO
Invesco Global Water ETF		1.02%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.88%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIO и FLOWX

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки FLOWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и FLOWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIOFLOWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-30.63%

-34.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-11.27%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-30.63%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-8.74%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-7.36%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.03%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и FLOWX

Invesco Global Water ETF (PIO) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что PIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIOFLOWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.86%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

9.69%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

16.15%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

17.76%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

18.16%

-0.03%