PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIO с FLOWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIO с FLOWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PIO (Invesco Global Water ETF) and FLOWX (Fidelity Water Sustainability Fund) are both funds - PIO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Water Index, while FLOWX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, PIO returned 3.31%/yr vs 7.04%/yr for FLOWX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PIO charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for FLOWX.

Доходность

Сравнение доходности PIO и FLOWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у FLOWX с доходностью -0.31%.

PIO

1 день
0.39%
1 месяц
-3.42%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-1.06%
1 год
3.19%
3 года*
9.10%
5 лет*
3.31%
10 лет*
8.48%

FLOWX

1 день
0.67%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.07%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIO и FLOWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PIO
Invesco Global Water ETF		0.53%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%39.18%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		-0.31%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%

Correlation

The correlation between PIO and FLOWX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.87

The correlation between PIO and FLOWX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Water ETF

Fidelity Water Sustainability Fund

Часто сравнивают с PIO:
PIO с PHOPIO с CGWPIO с FIWPIO с AQWAPIO с EBLUPIO с COMPPIO с VOO
Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FIWFLOWX с PHOFLOWX с FCNTXFLOWX с FSLEXFLOWX с FSMAXFLOWX с FXAIXFLOWX с FDTX

Доходность на риск

PIO vs. FLOWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIO c FLOWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOFLOWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.45

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
0.72

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

0.50

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

1.44

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIO vs. FLOWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FLOWX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и FLOWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOFLOWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.45

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.40

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.72

-0.52

Просадки

Сравнение просадок PIO и FLOWX

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки FLOWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и FLOWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIOFLOWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-30.63%

-34.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-12.84%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-16.13%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-30.63%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-10.68%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-7.38%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

4.46%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и FLOWX

Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIOFLOWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.33%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

11.22%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

14.33%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.86%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

18.17%

+0.05%

Сравнение комиссий PIO и FLOWX

PIO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FLOWX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и FLOWX

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FLOWX в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.94%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIO
Invesco Global Water ETF		1.01%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%

Часто задаваемые вопросы

PIO and FLOWX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLOWX has higher volatility (5.33%) compared to PIO (4.19%). In terms of maximum drawdown, PIO dropped -64.88% vs FLOWX's -30.63%.

FLOWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIO и FLOWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор