PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOWX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLOWX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FLOWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 апр. 2020 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FLOWX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLOWX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		1.85%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%35.83%

Доходность по периодам

С начала года, FLOWX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

FLOWX

1 день
2.22%
1 месяц
-7.81%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.08%
1 год
19.64%
3 года*
13.71%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Water Sustainability Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FCNTXFLOWX с FIWFLOWX с PHOFLOWX с FSELXFLOWX с FSLEXFLOWX с FSMAXFLOWX с FDTX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий FLOWX и FXAIX

FLOWX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

FLOWX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOWX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOWXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.97

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.49

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.52

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

7.30

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOWX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOWX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOWX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOWXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.97

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.76

0.00

Корреляция

Корреляция между FLOWX и FXAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOWX и FXAIX

Дивидендная доходность FLOWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.88%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FLOWX и FXAIX

Максимальная просадка FLOWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOWX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLOWXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-33.79%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-12.13%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-24.50%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-6.23%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-3.83%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.53%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOWX и FXAIX

Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FLOWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLOWXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.34%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.53%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

18.32%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

16.92%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

18.05%

+0.11%