PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOWX с FSLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLOWX с FSLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX).

FLOWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 апр. 2020 г.. FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FLOWX и FSLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLOWX и FSLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		-0.36%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		-3.79%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%62.12%

Доходность по периодам

С начала года, FLOWX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FSLEX с доходностью -3.79%.

FLOWX

1 день
0.10%
1 месяц
-10.56%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.59%
1 год
17.74%
3 года*
12.88%
5 лет*
8.51%
10 лет*
—

FSLEX

1 день
-1.41%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-3.23%
1 год
26.76%
3 года*
17.00%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Water Sustainability Fund

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FCNTXFLOWX с FIWFLOWX с PHOFLOWX с FXAIXFLOWX с FSELXFLOWX с FSMAXFLOWX с FDTX
Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с FBGRXFSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с FSCOFSLEX с DSI

Сравнение комиссий FLOWX и FSLEX

FLOWX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSLEX в 0.79%.

FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Доходность на риск

FLOWX vs. FSLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOWX c FSLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOWXFSLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.82

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.76

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

7.52

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOWX vs. FSLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOWX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLEX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOWX и FSLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOWXFSLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.22

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.32

+0.42

Корреляция

Корреляция между FLOWX и FSLEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOWX и FSLEX

Дивидендная доходность FLOWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности FSLEX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.94%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		0.38%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FLOWX и FSLEX

Максимальная просадка FLOWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки FSLEX в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOWX и FSLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLOWXFSLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-50.21%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-13.76%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-32.67%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-11.41%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-13.99%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.22%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOWX и FSLEX

Текущая волатильность для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) составляет 5.21%, в то время как у Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что FLOWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLOWXFSLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.22%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

12.26%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

22.17%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

20.57%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

21.39%

-3.24%