PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOWX с FSLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOWX с FSLEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLOWX (Fidelity Water Sustainability Fund) and FSLEX (Fidelity Environment and Alternative Energy Fund) are both mutual funds - FLOWX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while FSLEX is a Alternative Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FLOWX returned 7.86%/yr vs 12.94%/yr for FSLEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FLOWX charges 1.00%/yr vs 0.79%/yr for FSLEX.

Доходность

Сравнение доходности FLOWX и FSLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLOWX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у FSLEX с доходностью 16.90%.

FLOWX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.44%
С начала года
1.08%
6 месяцев
0.03%
1 год
7.58%
3 года*
12.36%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

FSLEX

1 день
0.91%
1 месяц
3.06%
С начала года
16.90%
6 месяцев
14.49%
1 год
32.52%
3 года*
23.03%
5 лет*
12.94%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOWX и FSLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		1.08%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		16.90%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%60.71%

Correlation

The correlation between FLOWX and FSLEX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.81

The correlation between FLOWX and FSLEX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Water Sustainability Fund

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FIWFLOWX с PHOFLOWX с FCNTXFLOWX с FXAIXFLOWX с FDTXFLOWX с FSMAXFLOWX с FSELX
Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с FBGRXFSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с DSIFSLEX с FSCO

Доходность на риск

FLOWX vs. FSLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOWX c FSLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLOWXFSLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.06

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.70

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

3.09

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

12.11

-10.29

FLOWX vs. FSLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOWX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FSLEX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOWX и FSLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLOWX и FSLEX

Максимальная просадка FLOWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки FSLEX в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOWX и FSLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOWXFSLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-50.21%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-11.41%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-24.04%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-32.67%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-0.38%

-9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-13.91%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.91%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOWX и FSLEX

Текущая волатильность для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) составляет 4.36%, в то время как у Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FLOWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOWXFSLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

6.86%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

13.70%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

17.20%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

20.80%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

21.54%

-3.39%

Сравнение комиссий FLOWX и FSLEX

FLOWX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSLEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOWX и FSLEX

Дивидендная доходность FLOWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности FSLEX в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.90%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		1.55%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%

Часто задаваемые вопросы

FLOWX and FSLEX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLEX has higher volatility (6.86%) compared to FLOWX (4.36%). In terms of maximum drawdown, FLOWX dropped -30.63% vs FSLEX's -50.21%.

FSLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOWX и FSLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор