Сравнение FLOWX с FSLEX
FLOWX (Fidelity Water Sustainability Fund) and FSLEX (Fidelity Environment and Alternative Energy Fund) are both mutual funds - FLOWX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while FSLEX is a Alternative Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FLOWX returned 6.76%/yr vs 11.20%/yr for FSLEX. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLOWX charges 1.00%/yr vs 0.69%/yr for FSLEX.
Доходность
Сравнение доходности FLOWX и FSLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLOWX показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у FSLEX с доходностью 14.63%.
FLOWX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- -0.63%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.85%
FSLEX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 13.84%
- Всё время*
- 6.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLOWX и FSLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOWX Fidelity Water Sustainability Fund | 6.37% | 18.02% | 8.78% | 18.58% | -19.94% | 28.52% | 35.89% |
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 14.63% | 20.38% | 20.01% | 26.29% | -26.05% | 30.30% | 60.71% |
Correlation
The correlation between FLOWX and FSLEX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between FLOWX and FSLEX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOWX vs. FSLEX — Ранг доходности на риск
FLOWX
FSLEX
Сравнение FLOWX c FSLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOWX | FSLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.11 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 7.25 | -5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOWX и FSLEX
Максимальная просадка FLOWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки FSLEX в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOWX и FSLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOWX | FSLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -50.21% | +19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -11.41% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -24.04% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.63% | -32.67% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -2.32% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -13.88% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.31% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOWX и FSLEX
Текущая волатильность для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что FLOWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOWX | FSLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 6.88% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 15.49% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 18.66% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 21.06% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 21.54% | -3.43% |
Сравнение комиссий FLOWX и FSLEX
FLOWX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSLEX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOWX и FSLEX
Дивидендная доходность FLOWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности FSLEX в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOWX Fidelity Water Sustainability Fund | 6.85% | 2.93% | 2.51% | 0.42% | 0.08% | 1.41% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 1.58% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 7.74% | 6.41% | 2.17% | 6.39% | 6.19% | 1.29% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
FLOWX and FSLEX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLEX has higher volatility (6.88%) compared to FLOWX (4.73%). In terms of maximum drawdown, FLOWX dropped -30.63% vs FSLEX's -50.21%.
FSLEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLOWX и FSLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор