- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 21 апр. 2020 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции FLOWX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLOWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,387.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) показал доход в 6.37% с начала года и 9.62% за последние 12 месяцев.
Fidelity Water Sustainability Fund
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- -0.63%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FLOWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FLOWX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.34% | 5.75% | -8.58% | 2.92% | -5.19% | 5.48% | -1.28% | 2.78% | 6.37% | ||||
| 2025 | 2.94% | -1.72% | -1.28% | 5.48% | 4.41% | 3.05% | 0.07% | 3.48% | -0.41% | -0.10% | 1.64% | -0.58% | 18.02% |
| 2024 | -2.94% | 6.95% | 4.51% | -3.05% | 4.04% | -3.60% | 8.59% | -1.91% | 1.95% | -3.12% | 5.36% | -6.98% | 8.78% |
| 2023 | 5.90% | -2.51% | 2.14% | -0.70% | -1.90% | 9.12% | 3.24% | -2.23% | -7.32% | -5.14% | 11.37% | 7.04% | 18.58% |
| 2022 | -12.68% | -1.22% | 4.04% | -8.74% | -2.45% | -7.68% | 11.44% | -5.60% | -9.13% | 11.72% | 5.99% | -4.09% | -19.94% |
| 2021 | -0.82% | 1.66% | 2.89% | 5.12% | 1.71% | -1.08% | 7.26% | 4.45% | -5.72% | 6.58% | -0.97% | 5.06% | 28.52% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Water Sustainability Fund has an annualized alpha of -0.55%, beta of 0.86, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2020.
- This fund participated in 90.53% of S&P 500 Index downside but only 80.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.55%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 80.73%
- Участие в снижении
- 90.53%
Комиссия
Комиссия FLOWX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLOWX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.50 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 10.58 | -8.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Water Sustainability Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $0.57 | $0.43 | $0.07 | $0.01 | $0.24 | $0.20 |
Дивидендный доход | 6.85% | 2.93% | 2.51% | 0.42% | 0.08% | 1.41% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Water Sustainability Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Water Sustainability Fund показал максимальную просадку в 30.63%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 432 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Water Sustainability Fund составляет 4.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.63%июнь 2022 г. | 6mo 26d | 1y 8mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.13%апр. 2025 г. | 4mo 5d | 1mo 7d | 5mo 12dдек. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.84%май 2026 г. | 2mo 21d | — | 5mo 10dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-8.80%июнь 2020 г. | 16d | 28d | 1mo 14dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. | — |
-8.09%июль 2024 г. | 1mo 16d | 15d | 2mo 1dмай 2024 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| FLOWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -56.78% | +26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -9.10% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -18.90% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.63% | -25.43% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -0.17% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -10.69% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.14% | +3.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLOWX
Добавьте Fidelity Water Sustainability Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLOWX