- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 21 апр. 2020 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) снизился на 1.0% с начала года. Текущая цена акции FLOWX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLOWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,403.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) показал доход в -0.98% с начала года и 5.67% за последние 12 месяцев.
Fidelity Water Sustainability Fund
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FLOWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FLOWX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.34% | 5.75% | -8.58% | 2.92% | -5.19% | -0.36% | -0.98% | ||||||
| 2025 | 2.94% | -1.72% | -1.28% | 5.48% | 4.41% | 3.05% | 0.07% | 3.48% | -0.41% | -0.10% | 1.64% | -0.58% | 18.02% |
| 2024 | -2.94% | 6.95% | 4.51% | -3.05% | 4.04% | -3.60% | 8.59% | -1.91% | 1.95% | -3.12% | 5.36% | -6.98% | 8.78% |
| 2023 | 5.90% | -2.51% | 2.14% | -0.70% | -1.90% | 9.12% | 3.24% | -2.23% | -7.32% | -5.14% | 11.37% | 7.04% | 18.58% |
| 2022 | -12.68% | -1.22% | 4.04% | -8.74% | -2.45% | -7.68% | 11.44% | -5.60% | -9.13% | 11.72% | 5.99% | -4.09% | -19.94% |
| 2021 | -0.82% | 1.66% | 2.89% | 5.12% | 1.71% | -1.08% | 7.26% | 4.45% | -5.72% | 6.58% | -0.97% | 5.06% | 28.52% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Water Sustainability Fund has an annualized alpha of -1.55%, beta of 0.86, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 17, 2020.
- This fund participated in 95.12% of S&P 500 Index downside but only 80.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.66, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.55%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 80.65%
- Участие в снижении
- 95.12%
Комиссия
Комиссия FLOWX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLOWX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FLOWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.93 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 13.52 | -12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Water Sustainability Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.43 | $0.07 | $0.01 | $0.24 | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.96% | 2.93% | 2.51% | 0.42% | 0.08% | 1.41% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Water Sustainability Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Water Sustainability Fund показал максимальную просадку в 30.63%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 432 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Water Sustainability Fund составляет 11.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -30.63%июнь 2022 г. | 6mo 26d | 1y 8mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.13%апр. 2025 г. | 4mo 5d | 1mo 7d | 5mo 12dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.84%май 2026 г. | 2mo 21d | — | 3mo 7dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2020 года2020 | -8.80%июнь 2020 г. | 16d | 28d | 1mo 14dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.09%июль 2024 г. | 1mo 16d | 15d | 2mo 1dмай 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| FLOWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -56.78% | +26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -9.10% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -18.90% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.63% | -25.43% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -0.74% | -10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -10.72% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 1.97% | +2.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLOWX
Добавьте Fidelity Water Sustainability Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLOWX