PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOWX с FIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOWX с FIW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLOWX (Fidelity Water Sustainability Fund) and FIW (First Trust Water ETF) are both funds - FLOWX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index. Over the past 5 years, FLOWX returned 7.80%/yr vs 6.35%/yr for FIW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FLOWX charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for FIW.

Доходность

Сравнение доходности FLOWX и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLOWX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью 1.00%.

FLOWX

1 день
1.48%
1 месяц
1.23%
С начала года
1.85%
6 месяцев
0.63%
1 год
7.94%
3 года*
12.64%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—

FIW

1 день
2.04%
1 месяц
6.12%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
2.83%
3 года*
8.97%
5 лет*
6.35%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOWX и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		1.85%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%
FIW
First Trust Water ETF		1.00%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%46.20%

Correlation

The correlation between FLOWX and FIW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.93

The correlation between FLOWX and FIW has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Water Sustainability Fund

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с PHOFLOWX с FCNTXFLOWX с FSLEXFLOWX с FXAIXFLOWX с FDTXFLOWX с FSMAXFLOWX с FSELX
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO

Доходность на риск

FLOWX vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOWX c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLOWXFIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.18

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.37

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

0.21

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

0.49

+0.97

FLOWX vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOWX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOWX и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLOWX и FIW

Максимальная просадка FLOWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOWX и FIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOWXFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-52.75%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.81%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-18.32%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-28.53%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-5.28%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-8.30%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

5.73%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOWX и FIW

Текущая волатильность для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) составляет 4.61%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что FLOWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOWXFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.25%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

12.23%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

15.96%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

18.43%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

19.90%

-1.75%

Сравнение комиссий FLOWX и FIW

FLOWX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOWX и FIW

Дивидендная доходность FLOWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FIW в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.92%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.88%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLOWX and FIW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIW has higher volatility (5.25%) compared to FLOWX (4.61%). In terms of maximum drawdown, FLOWX dropped -30.63% vs FIW's -52.75%.

FLOWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOWX и FIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор