Сравнение FLOWX с FIW
FLOWX (Fidelity Water Sustainability Fund) and FIW (First Trust Water ETF) are both funds - FLOWX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index. Over the past 5 years, FLOWX returned 7.71%/yr vs 5.86%/yr for FIW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FLOWX charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for FIW.
Доходность
Сравнение доходности FLOWX и FIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLOWX показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью 0.06%.
FLOWX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- 4.57%
- 1 год
- 9.38%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
FIW
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- -6.08%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение доходности по годам FLOWX и FIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOWX Fidelity Water Sustainability Fund | 4.57% | 18.02% | 8.78% | 18.58% | -19.94% | 28.52% | 35.89% |
FIW First Trust Water ETF | 0.06% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 32.00% | 46.20% |
Correlation
The correlation between FLOWX and FIW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between FLOWX and FIW has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOWX vs. FIW — Ранг доходности на риск
FLOWX
FIW
Сравнение FLOWX c FIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOWX | FIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.00 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -0.00 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOWX и FIW
Максимальная просадка FLOWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOWX и FIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOWX | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -52.75% | +22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -13.81% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -18.32% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.63% | -28.53% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -6.16% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -8.29% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 5.91% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOWX и FIW
Текущая волатильность для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) составляет 4.76%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что FLOWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOWX | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.44% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 12.43% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 16.14% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 18.47% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 19.89% | -1.76% |
Сравнение комиссий FLOWX и FIW
FLOWX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIW в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOWX и FIW
Дивидендная доходность FLOWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности FIW в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.72% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
FLOWX Fidelity Water Sustainability Fund | 6.97% | 2.93% | 2.51% | 0.42% | 0.08% | 1.41% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLOWX and FIW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIW has higher volatility (5.44%) compared to FLOWX (4.76%). In terms of maximum drawdown, FLOWX dropped -30.63% vs FIW's -52.75%.
FLOWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLOWX и FIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор