PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOWX с FIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOWX с FIW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLOWX (Fidelity Water Sustainability Fund) and FIW (First Trust Water ETF) are both funds - FLOWX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index. Over the past 5 years, FLOWX returned 7.04%/yr vs 5.43%/yr for FIW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FLOWX charges 1.00%/yr vs 0.54%/yr for FIW.

Доходность

Сравнение доходности FLOWX и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLOWX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.47%.

FLOWX

1 день
0.67%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.07%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—

FIW

1 день
0.33%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-1.39%
3 года*
8.20%
5 лет*
5.43%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOWX и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		-0.31%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%
FIW
First Trust Water ETF		-3.47%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%45.76%

Correlation

The correlation between FLOWX and FIW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.93

The correlation between FLOWX and FIW has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Water Sustainability Fund

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с PHOFLOWX с FCNTXFLOWX с FSLEXFLOWX с FXAIXFLOWX с FSMAXFLOWX с FDTXFLOWX с FSELX
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO

Доходность на риск

FLOWX vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOWX c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOWXFIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
-0.09

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-0.02

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.00

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.10

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

-0.26

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOWX vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOWX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа FIW равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOWX и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOWXFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.09

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.30

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.43

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FLOWX и FIW

Максимальная просадка FLOWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOWX и FIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOWXFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-52.75%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.81%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-18.32%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-28.53%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-9.47%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-8.30%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

5.36%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOWX и FIW

Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что FLOWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOWXFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.14%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.43%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

15.32%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

18.35%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

19.90%

-1.73%

Сравнение комиссий FLOWX и FIW

FLOWX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOWX и FIW

Дивидендная доходность FLOWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности FIW в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.78%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.94%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLOWX and FIW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLOWX has higher volatility (5.33%) compared to FIW (4.14%). In terms of maximum drawdown, FLOWX dropped -30.63% vs FIW's -52.75%.

FLOWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOWX и FIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор