PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOWX с PHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOWX с PHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLOWX (Fidelity Water Sustainability Fund) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both funds - FLOWX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index. Over the past 5 years, FLOWX returned 7.04%/yr vs 5.23%/yr for PHO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FLOWX charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for PHO.

Доходность

Сравнение доходности FLOWX и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLOWX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -5.33%.

FLOWX

1 день
0.67%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.07%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—

PHO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.58%
1 год
-3.52%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOWX и PHO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		-0.31%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.33%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%41.01%

Correlation

The correlation between FLOWX and PHO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.93

The correlation between FLOWX and PHO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Water Sustainability Fund

Invesco Water Resources ETF

Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FIWFLOWX с FCNTXFLOWX с FSLEXFLOWX с FXAIXFLOWX с FSMAXFLOWX с FDTXFLOWX с FSELX
Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX

Доходность на риск

FLOWX vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOWX c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOWXPHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
-0.24

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-0.24

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.97

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.26

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

-0.66

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOWX vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOWX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа PHO равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOWX и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOWXPHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.24

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.29

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.34

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FLOWX и PHO

Максимальная просадка FLOWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOWX и PHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOWXPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-55.62%

+24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.78%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-19.19%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-28.60%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-10.56%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-10.18%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

5.35%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOWX и PHO

Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что FLOWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOWXPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.70%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.92%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

14.76%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

18.35%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

19.45%

-1.28%

Сравнение комиссий FLOWX и PHO

FLOWX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PHO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOWX и PHO

Дивидендная доходность FLOWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности PHO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.94%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

FLOWX and PHO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLOWX has higher volatility (5.33%) compared to PHO (3.70%). In terms of maximum drawdown, FLOWX dropped -30.63% vs PHO's -55.62%.

FLOWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOWX и PHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор