Сравнение FLOWX с FDTX
FLOWX (Fidelity Water Sustainability Fund) and FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) are both funds - FLOWX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while FDTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 3 years, FLOWX returned 11.96%/yr vs 22.33%/yr for FDTX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FLOWX charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for FDTX.
Доходность
Сравнение доходности FLOWX и FDTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLOWX показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у FDTX с доходностью 23.85%.
FLOWX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- 4.57%
- 1 год
- 9.38%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
FDTX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -10.13%
- 6 месяцев
- 23.55%
- С начала года
- 23.85%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLOWX и FDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLOWX Fidelity Water Sustainability Fund | 4.57% | 18.02% | 8.78% | 9.53% |
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 23.85% | 15.25% | 23.99% | 13.00% |
Correlation
The correlation between FLOWX and FDTX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | 0.48 |
The correlation between FLOWX and FDTX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOWX vs. FDTX — Ранг доходности на риск
FLOWX
FDTX
Сравнение FLOWX c FDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOWX | FDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.42 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 4.19 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOWX и FDTX
Максимальная просадка FLOWX за все время составила -30.63%, что больше максимальной просадки FDTX в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOWX и FDTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOWX | FDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -27.23% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -19.38% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -27.23% | +11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -13.50% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -5.53% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 6.55% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOWX и FDTX
Текущая волатильность для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) составляет 4.76%, в то время как у Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что FLOWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOWX | FDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 12.05% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 25.22% | -13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 29.21% | -14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 26.79% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 26.79% | -8.66% |
Сравнение комиссий FLOWX и FDTX
FLOWX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDTX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOWX и FDTX
Дивидендная доходность FLOWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, тогда как FDTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLOWX Fidelity Water Sustainability Fund | 6.97% | 2.93% | 2.51% | 0.42% | 0.08% | 1.41% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
FLOWX and FDTX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDTX has higher volatility (12.05%) compared to FLOWX (4.76%). In terms of maximum drawdown, FLOWX dropped -30.63% vs FDTX's -27.23%.
FDTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLOWX и FDTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор