PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOWX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLOWX с FSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

FLOWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 апр. 2020 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FLOWX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLOWX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		1.85%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%74.07%

Доходность по периодам

С начала года, FLOWX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%.

FLOWX

1 день
2.22%
1 месяц
-7.81%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.08%
1 год
19.64%
3 года*
13.71%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Water Sustainability Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FCNTXFLOWX с FIWFLOWX с PHOFLOWX с FXAIXFLOWX с FSELXFLOWX с FSLEXFLOWX с FDTX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Сравнение комиссий FLOWX и FSMAX

FLOWX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

FLOWX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOWX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOWXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.91

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.40

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.39

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

5.70

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOWX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOWX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOWX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOWXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.91

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.18

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.42

+0.34

Корреляция

Корреляция между FLOWX и FSMAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOWX и FSMAX

Дивидендная доходность FLOWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FSMAX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.88%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок FLOWX и FSMAX

Максимальная просадка FLOWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOWX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLOWXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-50.55%

+19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-14.64%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-36.31%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-7.18%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-12.29%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.57%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOWX и FSMAX

Текущая волатильность для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) составляет 5.86%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что FLOWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLOWXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.01%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

13.51%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

23.00%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

22.36%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

30.21%

-12.05%