PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с EBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIW с EBLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIW (First Trust Water ETF) and EBLU (Ecofin Global Water ESG Fund) are both Water Equities funds - FIW tracks the ISE Clean Edge Water Index while EBLU tracks the Ecofin Water ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIW returned 5.43%/yr vs 3.88%/yr for EBLU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIW charges 0.54%/yr vs 0.40%/yr for EBLU.

Доходность

Сравнение доходности FIW и EBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у EBLU с доходностью -1.55%.

FIW

1 день
0.33%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-1.39%
3 года*
8.20%
5 лет*
5.43%
10 лет*
12.11%

EBLU

1 день
0.45%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-1.21%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIW и EBLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF		-3.47%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%18.42%
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		-1.55%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%

Correlation

The correlation between FIW and EBLU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.78

The correlation between FIW and EBLU shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FIW и EBLU

Секторы
FIW
EBLU

Промышленность

54.1%
70.6%

Коммунальные услуги

16.2%
20.1%

Здравоохранение

8.1%

-

Технологии

8.1%
4.0%

Сырьевые материалы

5.4%
4.0%

Потребительский циклический сектор

2.7%
0.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FIW
54.1%
EBLU
70.6%

Коммунальные услуги

FIW
16.2%
EBLU
20.1%

Здравоохранение

FIW
8.1%
EBLU

-

Технологии

FIW
8.1%
EBLU
4.0%

Сырьевые материалы

FIW
5.4%
EBLU
4.0%

Потребительский циклический сектор

FIW
2.7%
EBLU
0.2%

Потребительский защитный сектор

FIW
2.7%
EBLU
3.4%

Коммуникационные услуги

FIW

-

EBLU

-

Энергетика

FIW

-

EBLU
1.1%

Финансовые услуги

FIW

-

EBLU

-

Недвижимость

FIW

-

EBLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

Ecofin Global Water ESG Fund

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO
Часто сравнивают с EBLU:
EBLU с PIOEBLU с WTTREBLU с PHOEBLU с CGWEBLU с ^GSPCEBLU с XLEEBLU с AIRR

Доходность на риск

FIW vs. EBLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 88
Ранг коэф-та Мартина
EBLU
Ранг доходности на риск EBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c EBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWEBLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
-0.08

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
-0.02

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.09

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

-0.22

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIW vs. EBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет -0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBLU равному -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и EBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWEBLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.08

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FIW и EBLU

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки EBLU в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и EBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWEBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-37.58%

-15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-13.17%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-15.42%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-35.36%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-11.25%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-8.15%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

5.51%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и EBLU

First Trust Water ETF (FIW) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) имеют волатильность 4.14% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWEBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.35%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

11.47%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

14.41%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

17.32%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

18.96%

+0.94%

Сравнение комиссий FIW и EBLU

FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EBLU в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и EBLU

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности EBLU в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		3.36%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%0.00%0.00%
FIW
First Trust Water ETF		0.78%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Часто задаваемые вопросы

FIW and EBLU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBLU has higher volatility (4.35%) compared to FIW (4.14%). In terms of maximum drawdown, FIW dropped -52.75% vs EBLU's -37.58%.

On 5-year performance, FIW leads with 5.43% vs 3.88% for EBLU. On fees, EBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FIW has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIW has performed better with a 5.43% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.54% for FIW.

EBLU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.78% for FIW.

FIW tracks ISE Clean Edge Water Index, while EBLU tracks Ecofin Water ESG Index. They also come from different issuers: First Trust and Tortoise. Their fees differ too: 0.54% for FIW and 0.40% for EBLU.

EBLU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIW и EBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор