Сравнение FIW с EBLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU).
FIW и EBLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. EBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Ecofin Water ESG Index. Фонд был запущен 15 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIW и EBLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIW и EBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | -3.98% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 32.00% | 21.15% | 37.37% | -9.23% | 18.42% |
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 0.43% | 11.82% | 8.54% | 20.95% | -25.99% | 28.93% | 15.74% | 38.72% | -12.80% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FIW показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у EBLU с доходностью 0.43%.
FIW
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 12.89%
EBLU
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и EBLU
FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EBLU в 0.40%.
Доходность на риск
FIW vs. EBLU — Ранг доходности на риск
FIW
EBLU
Сравнение FIW c EBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIW | EBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.67 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.10 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.86 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 2.79 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIW | EBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.67 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.34 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FIW и EBLU составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и EBLU
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности EBLU в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 3.29% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и EBLU
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки EBLU в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и EBLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIW | EBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -37.58% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -13.17% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -35.36% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -9.47% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -8.13% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 4.07% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и EBLU
First Trust Water ETF (FIW) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) имеют волатильность 5.83% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIW | EBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.83% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 10.60% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 17.19% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.20% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 19.00% | +0.88% |