Сравнение PIO с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
PIO и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIO и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIO и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | -1.55% | 14.25% | -0.44% | 22.19% | -24.06% | 25.97% | 14.22% | 35.59% | -9.71% | 26.52% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.86% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PIO показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIO имеют среднегодовую доходность 8.80%, а акции EPI немного впереди с 9.11%.
PIO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 8.80%
EPI
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и EPI
PIO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
PIO vs. EPI — Ранг доходности на риск
PIO
EPI
Сравнение PIO c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIO | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.41 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | -0.48 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.37 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | -1.15 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIO | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.41 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.13 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PIO и EPI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и EPI
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 1.03% | 1.04% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и EPI
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, примерно равная максимальной просадке EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIO | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.88% | -66.21% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -16.88% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -21.89% | -12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -50.29% | +14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -19.51% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -18.68% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 5.37% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и EPI
Invesco Global Water ETF (PIO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеют волатильность 6.83% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIO | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 7.00% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.47% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 16.35% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 16.28% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 20.38% | -2.25% |