PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGW с AQWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CGWAQWA
Дох-ть с нач. г.10.13%10.47%
Дох-ть за 1 год24.22%24.36%
Дох-ть за 3 года0.25%2.74%
Коэф-т Шарпа1.711.64
Коэф-т Сортино2.522.38
Коэф-т Омега1.301.28
Коэф-т Кальмара1.221.66
Коэф-т Мартина8.377.52
Индекс Язвы2.93%3.21%
Дневная вол-ть14.34%14.72%
Макс. просадка-57.24%-29.44%
Текущая просадка-4.61%-3.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CGW и AQWA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CGW и AQWA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGW показывает доходность 10.13%, а AQWA немного выше – 10.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72%
-0.17%
CGW
AQWA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGW и AQWA

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии AQWA в 0.50%.


CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
График комиссии CGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии AQWA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGW c AQWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGW, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGW, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGW, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGW, с текущим значением в 8.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.37
AQWA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AQWA, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AQWA, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AQWA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AQWA, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AQWA, с текущим значением в 7.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.52

Сравнение коэффициента Шарпа CGW и AQWA

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQWA равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и AQWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
1.64
CGW
AQWA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и AQWA

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности AQWA в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.41%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%1.52%
AQWA
Global X Clean Water ETF
1.26%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGW и AQWA

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки AQWA в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и AQWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.61%
-3.18%
CGW
AQWA

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и AQWA

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 4.00%, в то время как у Global X Clean Water ETF (AQWA) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
4.54%
CGW
AQWA