PortfoliosLab logo
Сравнение CGW с AQWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGW и AQWA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CGW и AQWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.34%
24.49%
CGW
AQWA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGW:

0.58

AQWA:

0.43

Коэф-т Сортино

CGW:

0.90

AQWA:

0.75

Коэф-т Омега

CGW:

1.11

AQWA:

1.09

Коэф-т Кальмара

CGW:

0.60

AQWA:

0.51

Коэф-т Мартина

CGW:

1.49

AQWA:

1.36

Индекс Язвы

CGW:

6.16%

AQWA:

5.41%

Дневная вол-ть

CGW:

15.89%

AQWA:

17.12%

Макс. просадка

CGW:

-57.24%

AQWA:

-29.44%

Текущая просадка

CGW:

-2.24%

AQWA:

-2.14%

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у AQWA с доходностью 7.01%.


CGW

С начала года

9.34%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

4.37%

1 год

5.22%

5 лет

12.84%

10 лет

9.13%

AQWA

С начала года

7.01%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

3.96%

1 год

4.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGW и AQWA

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии AQWA в 0.50%.


График комиссии CGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGW: 0.57%
График комиссии AQWA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AQWA: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGW и AQWA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CGW
Ранг риск-скорректированной доходности CGW, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

AQWA
Ранг риск-скорректированной доходности AQWA, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQWA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGW c AQWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CGW, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CGW: 0.58
AQWA: 0.43
Коэффициент Сортино CGW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CGW: 0.90
AQWA: 0.75
Коэффициент Омега CGW, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CGW: 1.11
AQWA: 1.09
Коэффициент Кальмара CGW, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CGW: 0.60
AQWA: 0.51
Коэффициент Мартина CGW, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CGW: 1.49
AQWA: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа AQWA равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и AQWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.58
0.43
CGW
AQWA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и AQWA

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности AQWA в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
2.07%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%
AQWA
Global X Clean Water ETF
1.31%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGW и AQWA

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки AQWA в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и AQWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.24%
-2.14%
CGW
AQWA

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и AQWA

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 8.70%, в то время как у Global X Clean Water ETF (AQWA) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.70%
9.18%
CGW
AQWA