PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGW с AQWA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGW и AQWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGW и AQWA


2026 (YTD)20252024202320222021
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
2.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%20.31%
AQWA
Global X Clean Water ETF
2.38%13.15%4.34%20.13%-19.89%15.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGW показывает доходность 2.46%, а AQWA немного ниже – 2.38%.


CGW

1 день
0.97%
1 месяц
-4.82%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
17.20%
3 года*
10.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.56%

AQWA

1 день
1.25%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
14.19%
3 года*
11.24%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P Global Water Index ETF

Global X Clean Water ETF

Сравнение комиссий CGW и AQWA

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии AQWA в 0.50%.


Доходность на риск

CGW vs. AQWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGW
Ранг доходности на риск CGW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 5757
Ранг коэф-та Мартина

AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGW c AQWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGWAQWADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.88

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.38

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.28

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

4.17

+1.70

CGW vs. AQWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа AQWA равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и AQWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGWAQWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.88

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между CGW и AQWA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и AQWA

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности AQWA в 1.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.54%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
AQWA
Global X Clean Water ETF
1.44%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGW и AQWA

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки AQWA в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и AQWA.


Загрузка...

Показатели просадок


CGWAQWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-29.44%

-27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-11.48%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-8.04%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-8.27%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.51%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и AQWA

Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Global X Clean Water ETF (AQWA) имеют волатильность 5.50% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGWAQWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.57%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

10.03%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

16.19%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

16.67%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

16.67%

+1.00%