Сравнение CGW с GWRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).
CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGW или GWRS.
Основные характеристики
| CGW | GWRS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.79% | -0.91% |
| Дох-ть за 1 год | 18.72% | 6.49% |
| Дох-ть за 3 года | 0.14% | -9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.79% | 2.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 0.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 0.89 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 8.08 | 2.53 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 5.80% |
| Дневная вол-ть | 14.34% | 32.24% |
| Макс. просадка | -57.24% | -51.67% |
| Текущая просадка | -4.90% | -33.23% |
Корреляция
Корреляция между CGW и GWRS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CGW и GWRS
С начала года, CGW показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -0.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGW c GWRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и GWRS
Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности GWRS в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.41% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.77% | 1.52% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.56% | 2.29% | 2.26% | 1.69% | 2.00% | 2.19% | 2.84% | 2.97% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGW и GWRS
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки GWRS в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и GWRS
Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 4.00%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.