PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGW с GWRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGW с GWRS

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).

CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGW или GWRS.

Корреляция

Корреляция между CGW и GWRS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CGW и GWRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
133.71%
112.27%
CGW
GWRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGW:

0.58

GWRS:

-0.41

Коэф-т Сортино

CGW:

0.90

GWRS:

-0.42

Коэф-т Омега

CGW:

1.11

GWRS:

0.95

Коэф-т Кальмара

CGW:

0.60

GWRS:

-0.24

Коэф-т Мартина

CGW:

1.49

GWRS:

-0.99

Индекс Язвы

CGW:

6.16%

GWRS:

11.77%

Дневная вол-ть

CGW:

15.89%

GWRS:

28.09%

Макс. просадка

CGW:

-57.24%

GWRS:

-51.67%

Текущая просадка

CGW:

-2.24%

GWRS:

-43.84%

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -7.44%.

CGW

С начала года

9.34%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

4.37%

1 год

5.22%

5 лет

12.84%

10 лет

9.13%

GWRS

С начала года

-7.44%

1 месяц

8.24%

6 месяцев

-13.82%

1 год

-15.25%

5 лет

1.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGW и GWRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGW
Ранг риск-скорректированной доходности CGW, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGW c GWRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CGW, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CGW: 0.58
GWRS: -0.41
Коэффициент Сортино CGW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CGW: 0.90
GWRS: -0.42
Коэффициент Омега CGW, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CGW: 1.11
GWRS: 0.95
Коэффициент Кальмара CGW, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CGW: 0.60
GWRS: -0.24
Коэффициент Мартина CGW, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CGW: 1.49
GWRS: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа GWRS равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и GWRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.58
-0.41
CGW
GWRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и GWRS

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности GWRS в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		2.07%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		2.84%2.61%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGW и GWRS

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки GWRS в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.24%
-43.84%
CGW
GWRS

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и GWRS

Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Global Water Resources, Inc. (GWRS) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что CGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.70%
7.54%
CGW
GWRS