PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGW с GWRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGW и GWRS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CGW с GWRS

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).

CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGW или GWRS.

Доходность

Сравнение доходности CGW и GWRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGW:

0.31

GWRS:

-0.50

Коэф-т Сортино

CGW:

0.32

GWRS:

-0.82

Коэф-т Омега

CGW:

1.04

GWRS:

0.91

Коэф-т Кальмара

CGW:

0.16

GWRS:

-0.39

Коэф-т Мартина

CGW:

0.39

GWRS:

-1.45

Индекс Язвы

CGW:

6.09%

GWRS:

12.84%

Дневная вол-ть

CGW:

15.83%

GWRS:

27.90%

Макс. просадка

CGW:

-57.24%

GWRS:

-51.67%

Текущая просадка

CGW:

-0.53%

GWRS:

-44.77%

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -8.97%.

CGW

С начала года

11.73%

1 месяц

5.05%

6 месяцев

3.36%

1 год

4.39%

3 года

9.98%

5 лет

13.18%

10 лет

9.18%

GWRS

С начала года

-8.97%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

-21.19%

1 год

-14.88%

3 года

-7.52%

5 лет

3.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Global Water Index ETF

Global Water Resources, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGW и GWRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGW
Ранг риск-скорректированной доходности CGW, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGW c GWRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа GWRS равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и GWRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и GWRS

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности GWRS в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		2.03%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		2.92%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.80%2.94%1.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGW и GWRS

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки GWRS в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и GWRS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и GWRS

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 3.28%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...