PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGW с GWRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGW и GWRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.99%
8.01%
CGW
GWRS

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью 4.01%.


CGW

С начала года

11.58%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

0.99%

1 год

20.33%

5 лет (среднегодовая)

10.14%

10 лет (среднегодовая)

9.21%

GWRS

С начала года

4.01%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

8.01%

1 год

17.82%

5 лет (среднегодовая)

3.28%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CGWGWRS
Коэф-т Шарпа1.490.58
Коэф-т Сортино2.141.03
Коэф-т Омега1.261.12
Коэф-т Кальмара1.290.45
Коэф-т Мартина6.703.07
Индекс Язвы3.03%5.80%
Дневная вол-ть13.67%30.50%
Макс. просадка-57.24%-51.67%
Текущая просадка-3.35%-29.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CGW и GWRS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGW c GWRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGW, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.490.58
Коэффициент Сортино CGW, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.141.03
Коэффициент Омега CGW, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.12
Коэффициент Кальмара CGW, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.290.45
Коэффициент Мартина CGW, с текущим значением в 6.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.703.07
CGW
GWRS

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа GWRS равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и GWRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
0.58
CGW
GWRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и GWRS

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности GWRS в 2.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.39%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%1.52%
GWRS
Global Water Resources, Inc.
2.25%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGW и GWRS

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки GWRS в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.35%
-29.92%
CGW
GWRS

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и GWRS

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 3.53%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
8.82%
CGW
GWRS