PortfoliosLab logo
Сравнение CGW с PHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGW и PHO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности CGW и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGW:

0.31

PHO:

0.04

Коэф-т Сортино

CGW:

0.32

PHO:

0.05

Коэф-т Омега

CGW:

1.04

PHO:

1.01

Коэф-т Кальмара

CGW:

0.16

PHO:

-0.06

Коэф-т Мартина

CGW:

0.39

PHO:

-0.19

Индекс Язвы

CGW:

6.09%

PHO:

6.28%

Дневная вол-ть

CGW:

15.83%

PHO:

19.00%

Макс. просадка

CGW:

-57.24%

PHO:

-55.63%

Текущая просадка

CGW:

-0.53%

PHO:

-6.38%

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: 9.18% против 10.62% соответственно.


CGW

С начала года

11.73%

1 месяц

5.05%

6 месяцев

3.36%

1 год

4.39%

3 года

9.98%

5 лет

13.18%

10 лет

9.18%

PHO

С начала года

2.51%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

-5.04%

1 год

0.42%

3 года

12.84%

5 лет

14.81%

10 лет

10.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P Global Water Index ETF

Invesco Water Resources ETF

Сравнение комиссий CGW и PHO

CGW берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGW и PHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CGW
Ранг риск-скорректированной доходности CGW, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

PHO
Ранг риск-скорректированной доходности PHO, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGW c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа PHO равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и PHO

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности PHO в 0.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
2.03%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.49%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CGW и PHO

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке PHO в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и PHO.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и PHO

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 3.28%, в то время как у Invesco Water Resources ETF (PHO) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...