PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGW с PHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGW с PHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both Water Equities funds from Invesco - CGW tracks the S&P Global Water Index while PHO tracks the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGW returned 9.98%/yr vs 11.75%/yr for PHO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CGW charges 0.57%/yr vs 0.59%/yr for PHO.

Доходность

Сравнение доходности CGW и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: 9.98% против 11.75% соответственно.

CGW

1 день
0.89%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
0.76%
С начала года
4.62%
1 год
8.74%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.58%
10 лет*
9.98%

PHO

1 день
2.37%
1 месяц
3.28%
6 месяцев
-5.62%
С начала года
-0.34%
1 год
0.78%
3 года*
7.67%
5 лет*
5.63%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGW и PHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		4.62%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%
PHO
Invesco Water Resources ETF		-0.34%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%

Correlation

The correlation between CGW and PHO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.84

The correlation between CGW and PHO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGW и PHO

Секторы
CGW
PHO

Коммунальные услуги

45.8%
14.2%

Промышленность

44.6%
53.8%

Сырьевые материалы

6.0%
8.6%

Энергетика

1.7%

-

Технологии

1.2%
12.9%

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

10.6%

Коммунальные услуги

CGW
45.8%
PHO
14.2%

Промышленность

CGW
44.6%
PHO
53.8%

Сырьевые материалы

CGW
6.0%
PHO
8.6%

Энергетика

CGW
1.7%
PHO

-

Технологии

CGW
1.2%
PHO
12.9%

Потребительский циклический сектор

CGW
0.5%
PHO

-

Недвижимость

CGW
0.2%
PHO

-

Финансовые услуги

CGW
0.0%
PHO
0.0%

Коммуникационные услуги

CGW

-

PHO

-

Потребительский защитный сектор

CGW

-

PHO

-

Здравоохранение

CGW

-

PHO
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Global Water Index ETF

Invesco Water Resources ETF

Часто сравнивают с CGW:
CGW с FIWCGW с PIOCGW с AQWACGW с SPYCGW с GWRSCGW с DGTCGW с VTI
Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVXPHO с PFM

Доходность на риск

CGW vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGW c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGWPHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.05

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.18

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

0.06

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

0.13

+1.74

CGW vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа PHO равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGW и PHO

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и PHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGWPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-55.62%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-13.78%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-19.19%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-28.60%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-34.92%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-5.84%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-10.17%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

6.06%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и PHO

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 4.47%, в то время как у Invesco Water Resources ETF (PHO) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGWPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.12%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

11.79%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

15.52%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

18.47%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

19.46%

-1.87%

Сравнение комиссий CGW и PHO

CGW берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PHO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и PHO

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности PHO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.51%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

CGW and PHO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHO has higher volatility (5.12%) compared to CGW (4.47%). In terms of maximum drawdown, CGW dropped -57.24% vs PHO's -55.62%.

On 10-year performance, PHO leads with 11.75% vs 9.98% for CGW. On fees, CGW is cheaper at 0.57% per year. On volatility, CGW has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHO has performed better with a 11.75% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGW is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.59% for PHO.

CGW has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.58% for PHO.

CGW tracks S&P Global Water Index, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. Their fees differ too: 0.57% for CGW and 0.59% for PHO.

CGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGW и PHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор