PortfoliosLab logo
Сравнение CGW с PHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGW и PHO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CGW и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
241.20%
274.02%
CGW
PHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGW:

0.58

PHO:

0.21

Коэф-т Сортино

CGW:

0.90

PHO:

0.45

Коэф-т Омега

CGW:

1.11

PHO:

1.05

Коэф-т Кальмара

CGW:

0.60

PHO:

0.21

Коэф-т Мартина

CGW:

1.49

PHO:

0.65

Индекс Язвы

CGW:

6.16%

PHO:

6.17%

Дневная вол-ть

CGW:

15.89%

PHO:

18.66%

Макс. просадка

CGW:

-57.24%

PHO:

-55.63%

Текущая просадка

CGW:

-2.24%

PHO:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: 9.13% против 10.77% соответственно.


CGW

С начала года

9.34%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

4.37%

1 год

5.22%

5 лет

12.84%

10 лет

9.13%

PHO

С начала года

1.13%

1 месяц

10.35%

6 месяцев

-3.04%

1 год

0.93%

5 лет

15.10%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGW и PHO

CGW берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.


График комиссии PHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHO: 0.60%
График комиссии CGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGW: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGW и PHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CGW
Ранг риск-скорректированной доходности CGW, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

PHO
Ранг риск-скорректированной доходности PHO, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGW c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CGW, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CGW: 0.58
PHO: 0.21
Коэффициент Сортино CGW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CGW: 0.90
PHO: 0.45
Коэффициент Омега CGW, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CGW: 1.11
PHO: 1.05
Коэффициент Кальмара CGW, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CGW: 0.60
PHO: 0.21
Коэффициент Мартина CGW, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CGW: 1.49
PHO: 0.65

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа PHO равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.58
0.21
CGW
PHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и PHO

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности PHO в 0.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
2.07%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.50%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CGW и PHO

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке PHO в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и PHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.24%
-7.65%
CGW
PHO

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и PHO

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 8.70%, в то время как у Invesco Water Resources ETF (PHO) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.70%
11.37%
CGW
PHO