Сравнение CGW с PHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Water Resources ETF (PHO).
CGW и PHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGW или PHO.
Основные характеристики
| CGW | PHO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.79% | 16.81% |
| Дох-ть за 1 год | 18.72% | 28.94% |
| Дох-ть за 3 года | 0.14% | 6.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.79% | 14.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.25% | 11.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 4.06 |
| Коэф-т Мартина | 8.08 | 12.48 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 14.34% | 15.20% |
| Макс. просадка | -57.24% | -55.62% |
| Текущая просадка | -4.90% | -1.71% |
Корреляция
Корреляция между CGW и PHO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGW и PHO
С начала года, CGW показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у PHO с доходностью 16.81%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: 9.25% против 11.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGW и PHO
CGW берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGW c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и PHO
Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности PHO в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.41% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.77% | 1.52% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок CGW и PHO
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и PHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и PHO
Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Water Resources ETF (PHO) имеют волатильность 4.00% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.