Сравнение CGW с PHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Water Resources ETF (PHO).
CGW и PHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGW или PHO.
Доходность
Сравнение доходности CGW и PHO
Доходность по периодам
С начала года, CGW показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у PHO с доходностью 17.22%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: 9.21% против 10.96% соответственно.
CGW
11.58%
-0.17%
0.99%
20.33%
10.14%
9.21%
PHO
17.22%
2.46%
5.74%
27.87%
14.57%
10.96%
Основные характеристики
| CGW | PHO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 3.67 |
| Коэф-т Мартина | 6.70 | 10.02 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 2.78% |
| Дневная вол-ть | 13.67% | 14.90% |
| Макс. просадка | -57.24% | -55.62% |
| Текущая просадка | -3.35% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGW и PHO
CGW берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между CGW и PHO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGW c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и PHO
Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности PHO в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.39% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.77% | 1.52% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок CGW и PHO
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и PHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и PHO
Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 3.53%, в то время как у Invesco Water Resources ETF (PHO) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.