Сравнение CGW с PHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Water Resources ETF (PHO).
CGW и PHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CGW и PHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGW и PHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 2.46% | 18.10% | 4.55% | 15.50% | -22.00% | 31.70% | 15.41% | 34.04% | -10.47% | 27.08% |
PHO Invesco Water Resources ETF | -3.85% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CGW показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: 10.56% против 12.33% соответственно.
CGW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.56%
PHO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGW и PHO
CGW берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.
Доходность на риск
CGW vs. PHO — Ранг доходности на риск
CGW
PHO
Сравнение CGW c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGW | PHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.27 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.53 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.45 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 1.37 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGW | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.27 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CGW и PHO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и PHO
Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности PHO в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.54% | 1.58% | 2.27% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.57% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок CGW и PHO
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и PHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGW | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.24% | -55.62% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -11.98% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -28.60% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -34.92% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -9.16% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -10.19% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.91% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и PHO
Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Water Resources ETF (PHO) имеют волатильность 5.50% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGW | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.37% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 10.91% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 18.58% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 18.35% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 19.43% | -1.76% |