PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGW с PHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGW с PHO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both Water Equities funds from Invesco - CGW tracks the S&P Global Water Index while PHO tracks the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGW returned 10.18%/yr vs 12.00%/yr for PHO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CGW charges 0.57%/yr vs 0.59%/yr for PHO.

Доходность

Сравнение доходности CGW и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: 10.18% против 12.00% соответственно.

CGW

1 день
1.87%
1 месяц
2.57%
С начала года
1.80%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.38%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.41%
10 лет*
10.18%

PHO

1 день
1.97%
1 месяц
4.01%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-5.04%
1 год
-2.09%
3 года*
8.00%
5 лет*
5.56%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGW и PHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.80%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%
PHO
Invesco Water Resources ETF		-3.22%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%

Correlation

The correlation between CGW and PHO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.84

The correlation between CGW and PHO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGW и PHO

Секторы
CGW
PHO

Коммунальные услуги

45.8%
13.8%

Промышленность

44.6%
55.1%

Сырьевые материалы

6.0%
8.5%

Энергетика

1.7%

-

Технологии

1.2%
12.8%

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

9.6%

Коммунальные услуги

CGW
45.8%
PHO
13.8%

Промышленность

CGW
44.6%
PHO
55.1%

Сырьевые материалы

CGW
6.0%
PHO
8.5%

Энергетика

CGW
1.7%
PHO

-

Технологии

CGW
1.2%
PHO
12.8%

Потребительский циклический сектор

CGW
0.5%
PHO

-

Недвижимость

CGW
0.2%
PHO

-

Финансовые услуги

CGW
0.0%
PHO
0.0%

Коммуникационные услуги

CGW

-

PHO

-

Потребительский защитный сектор

CGW

-

PHO

-

Здравоохранение

CGW

-

PHO
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Global Water Index ETF

Invesco Water Resources ETF

Часто сравнивают с CGW:
CGW с FIWCGW с PIOCGW с AQWACGW с SPYCGW с GWRSCGW с DGTCGW с VTI
Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVXPHO с PFM

Доходность на риск

CGW vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGW c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGWPHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.14

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
-0.09

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.99

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.15

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

-0.36

+1.54

CGW vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа PHO равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGW и PHO

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и PHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGWPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-55.62%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-13.78%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-19.19%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-28.60%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-34.92%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-8.56%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-10.18%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

5.82%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и PHO

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 4.38%, в то время как у Invesco Water Resources ETF (PHO) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGWPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.72%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

11.48%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

15.23%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

18.41%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

19.45%

-1.82%

Сравнение комиссий CGW и PHO

CGW берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PHO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и PHO

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности PHO в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.55%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.59%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

CGW and PHO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHO has higher volatility (4.72%) compared to CGW (4.38%). In terms of maximum drawdown, CGW dropped -57.24% vs PHO's -55.62%.

On 10-year performance, PHO leads with 12.00% vs 10.18% for CGW. On fees, CGW is cheaper at 0.57% per year. On volatility, CGW has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHO has performed better with a 12.00% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGW is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.59% for PHO.

CGW has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.59% for PHO.

CGW tracks S&P Global Water Index, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. Their fees differ too: 0.57% for CGW and 0.59% for PHO.

CGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGW и PHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор