PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGW с PHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGW с PHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both Water Equities funds from Invesco - CGW tracks the S&P Global Water Index while PHO tracks the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGW returned 9.49%/yr vs 11.46%/yr for PHO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CGW charges 0.57%/yr vs 0.60%/yr for PHO.

Доходность

Сравнение доходности CGW и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -5.33%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: 9.49% против 11.46% соответственно.

CGW

1 день
0.87%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-1.22%
1 год
4.53%
3 года*
9.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
9.49%

PHO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.58%
1 год
-3.52%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGW и PHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		-0.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.33%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%

Correlation

The correlation between CGW and PHO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г.

0.84

The correlation between CGW and PHO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGW и PHO

Секторы
CGW
PHO

Коммунальные услуги

46.6%
14.1%

Промышленность

44.3%
56.3%

Сырьевые материалы

5.8%
8.4%

Энергетика

1.6%

-

Технологии

1.1%
13.1%

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

8.2%

Коммунальные услуги

CGW
46.6%
PHO
14.1%

Промышленность

CGW
44.3%
PHO
56.3%

Сырьевые материалы

CGW
5.8%
PHO
8.4%

Энергетика

CGW
1.6%
PHO

-

Технологии

CGW
1.1%
PHO
13.1%

Потребительский циклический сектор

CGW
0.5%
PHO

-

Недвижимость

CGW
0.2%
PHO

-

Финансовые услуги

CGW
0.0%
PHO
0.0%

Коммуникационные услуги

CGW

-

PHO

-

Потребительский защитный сектор

CGW

-

PHO

-

Здравоохранение

CGW

-

PHO
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Global Water Index ETF

Invesco Water Resources ETF

Часто сравнивают с CGW:
CGW с FIWCGW с PIOCGW с AQWACGW с SPYCGW с GWRSCGW с DGTCGW с VTI
Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVXPHO с PFM

Доходность на риск

CGW vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGW c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGWPHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
-0.24

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
-0.24

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.97

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.26

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

-0.66

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGW vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа PHO равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGWPHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

-0.24

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

0.00

Просадки

Сравнение просадок CGW и PHO

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и PHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGWPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-55.62%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-13.78%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-19.19%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-28.60%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-34.92%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-10.56%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-10.18%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

5.35%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и PHO

Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что CGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGWPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.70%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

10.92%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

14.76%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

18.35%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

19.45%

-1.73%

Сравнение комиссий CGW и PHO

CGW берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и PHO

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности PHO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.59%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

CGW and PHO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGW has higher volatility (4.43%) compared to PHO (3.70%). In terms of maximum drawdown, CGW dropped -57.24% vs PHO's -55.62%.

On 10-year performance, PHO leads with 11.46% vs 9.49% for CGW. On fees, CGW is cheaper at 0.57% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHO has performed better with a 11.46% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGW is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for PHO.

CGW has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.58% for PHO.

CGW tracks S&P Global Water Index, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. Their fees differ too: 0.57% for CGW and 0.60% for PHO.

CGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGW и PHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор