PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGW с DGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGW и DGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и SPDR Global Dow ETF (DGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.99%
6.62%
CGW
DGT

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям DGT по среднегодовой доходности: 9.21% против 9.77% соответственно.


CGW

С начала года

11.58%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

0.99%

1 год

20.33%

5 лет (среднегодовая)

10.14%

10 лет (среднегодовая)

9.21%

DGT

С начала года

17.09%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

6.62%

1 год

23.48%

5 лет (среднегодовая)

12.48%

10 лет (среднегодовая)

9.77%

Основные характеристики


CGWDGT
Коэф-т Шарпа1.492.18
Коэф-т Сортино2.142.93
Коэф-т Омега1.261.39
Коэф-т Кальмара1.293.34
Коэф-т Мартина6.7014.25
Индекс Язвы3.03%1.65%
Дневная вол-ть13.67%10.75%
Макс. просадка-57.24%-55.36%
Текущая просадка-3.35%-1.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGW и DGT

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DGT в 0.50%.


CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
График комиссии CGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии DGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CGW и DGT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGW c DGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGW, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.492.18
Коэффициент Сортино CGW, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.142.93
Коэффициент Омега CGW, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.39
Коэффициент Кальмара CGW, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.293.34
Коэффициент Мартина CGW, с текущим значением в 6.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.7014.25
CGW
DGT

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа DGT равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и DGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.18
CGW
DGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и DGT

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DGT в 2.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.39%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%1.52%
DGT
SPDR Global Dow ETF
2.28%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%2.67%2.18%

Просадки

Сравнение просадок CGW и DGT

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и DGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.35%
-1.20%
CGW
DGT

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и DGT

Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с SPDR Global Dow ETF (DGT) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что CGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
2.89%
CGW
DGT