Сравнение CGW с DGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и SPDR Global Dow ETF (DGT).
CGW и DGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Global Dow Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGW или DGT.
Корреляция
Корреляция между CGW и DGT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGW и DGT
Основные характеристики
CGW:
0.40
DGT:
1.91
CGW:
0.64
DGT:
2.56
CGW:
1.08
DGT:
1.34
CGW:
0.39
DGT:
3.02
CGW:
1.09
DGT:
11.18
CGW:
4.99%
DGT:
1.90%
CGW:
13.66%
DGT:
11.12%
CGW:
-57.24%
DGT:
-55.36%
CGW:
-8.13%
DGT:
-0.45%
Доходность по периодам
С начала года, CGW показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям DGT по среднегодовой доходности: 8.65% против 10.31% соответственно.
CGW
2.75%
2.20%
-5.04%
5.98%
6.54%
8.65%
DGT
8.83%
6.22%
9.27%
21.30%
13.12%
10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGW и DGT
CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DGT в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CGW и DGT
CGW
DGT
Сравнение CGW c DGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и DGT
Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DGT в 2.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 0.95% | 0.98% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.77% |
DGT SPDR Global Dow ETF | 2.60% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок CGW и DGT
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и DGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и DGT
Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с SPDR Global Dow ETF (DGT) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что CGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.