PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGW с DGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CGWDGT
Дох-ть с нач. г.9.79%15.71%
Дох-ть за 1 год18.72%23.80%
Дох-ть за 3 года0.14%8.89%
Дох-ть за 5 лет9.79%12.13%
Дох-ть за 10 лет9.25%9.86%
Коэф-т Шарпа1.662.41
Коэф-т Сортино2.453.24
Коэф-т Омега1.291.43
Коэф-т Кальмара1.393.74
Коэф-т Мартина8.0816.38
Индекс Язвы2.95%1.61%
Дневная вол-ть14.34%10.92%
Макс. просадка-57.24%-55.36%
Текущая просадка-4.90%-2.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CGW и DGT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CGW и DGT

С начала года, CGW показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 15.71%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям DGT по среднегодовой доходности: 9.25% против 9.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.32%
4.63%
CGW
DGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGW и DGT

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DGT в 0.50%.


CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
График комиссии CGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии DGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGW c DGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGW, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGW, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGW, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGW, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGW, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.08
DGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGT, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DGT, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DGT, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DGT, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DGT, с текущим значением в 16.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.38

Сравнение коэффициента Шарпа CGW и DGT

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа DGT равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и DGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
2.41
CGW
DGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и DGT

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DGT в 2.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.41%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%1.52%
DGT
SPDR Global Dow ETF
2.31%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%2.67%2.18%

Просадки

Сравнение просадок CGW и DGT

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и DGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.90%
-2.37%
CGW
DGT

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и DGT

Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с SPDR Global Dow ETF (DGT) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что CGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
3.08%
CGW
DGT