Сравнение CGW с DGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и SPDR Global Dow ETF (DGT).
CGW и DGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Global Dow Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGW или DGT.
Основные характеристики
| CGW | DGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.92% | 9.72% |
| Дох-ть за 1 год | 19.01% | 23.03% |
| Дох-ть за 3 года | 5.22% | 8.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.54% | 12.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.16% | 9.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 14.59% | 10.96% |
| Макс. просадка | -57.24% | -55.36% |
| Current Drawdown | -0.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CGW и DGT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGW и DGT
С начала года, CGW показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у DGT с доходностью 9.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CGW имеют среднегодовую доходность 9.16%, а акции DGT немного впереди с 9.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGW и DGT
CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DGT в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGW c DGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и DGT
Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DGT в 2.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.40% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.77% | 1.52% |
DGT SPDR Global Dow ETF | 2.35% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% | 2.68% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок CGW и DGT
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и DGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и DGT
Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с SPDR Global Dow ETF (DGT) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что CGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.