PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGW с FIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGW с FIW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) and FIW (First Trust Water ETF) are both Water Equities funds - CGW tracks the S&P Global Water Index while FIW tracks the ISE Clean Edge Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGW returned 9.49%/yr vs 12.11%/yr for FIW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CGW charges 0.57%/yr vs 0.54%/yr for FIW.

Доходность

Сравнение доходности CGW и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.47%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 9.49% против 12.11% соответственно.

CGW

1 день
0.87%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-1.22%
1 год
4.53%
3 года*
9.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
9.49%

FIW

1 день
0.33%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-1.39%
3 года*
8.20%
5 лет*
5.43%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGW и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		-0.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%
FIW
First Trust Water ETF		-3.47%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Correlation

The correlation between CGW and FIW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г.

0.85

The correlation between CGW and FIW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGW и FIW

Секторы
CGW
FIW

Коммунальные услуги

46.6%
16.2%

Промышленность

44.3%
54.1%

Сырьевые материалы

5.8%
5.4%

Энергетика

1.6%

-

Технологии

1.1%
8.1%

Потребительский циклический сектор

0.5%
2.7%

Недвижимость

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Здравоохранение

-

8.1%

Коммунальные услуги

CGW
46.6%
FIW
16.2%

Промышленность

CGW
44.3%
FIW
54.1%

Сырьевые материалы

CGW
5.8%
FIW
5.4%

Энергетика

CGW
1.6%
FIW

-

Технологии

CGW
1.1%
FIW
8.1%

Потребительский циклический сектор

CGW
0.5%
FIW
2.7%

Недвижимость

CGW
0.2%
FIW

-

Финансовые услуги

CGW
0.0%
FIW

-

Коммуникационные услуги

CGW

-

FIW

-

Потребительский защитный сектор

CGW

-

FIW
2.7%

Здравоохранение

CGW

-

FIW
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Global Water Index ETF

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с CGW:
CGW с PHOCGW с PIOCGW с AQWACGW с SPYCGW с GWRSCGW с DGTCGW с VTI
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TOFIW с EBLU

Доходность на риск

CGW vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGW c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGWFIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
-0.09

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
-0.02

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.10

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

-0.26

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGW vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа FIW равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGWFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

-0.09

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CGW и FIW

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и FIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGWFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-52.75%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-13.81%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-18.32%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-28.53%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-36.60%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-9.47%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-8.30%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

5.36%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и FIW

Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что CGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGWFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.14%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

11.43%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

15.32%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

18.35%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

19.90%

-2.18%

Сравнение комиссий CGW и FIW

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и FIW

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FIW в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.59%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
FIW
First Trust Water ETF		0.78%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Часто задаваемые вопросы

CGW and FIW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGW has higher volatility (4.43%) compared to FIW (4.14%). In terms of maximum drawdown, CGW dropped -57.24% vs FIW's -52.75%.

On 10-year performance, FIW leads with 12.11% vs 9.49% for CGW. On fees, FIW is cheaper at 0.54% per year. On volatility, FIW has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIW has performed better with a 12.11% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIW is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.57% for CGW.

CGW has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.78% for FIW.

CGW tracks S&P Global Water Index, while FIW tracks ISE Clean Edge Water Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.57% for CGW and 0.54% for FIW.

CGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGW и FIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор