PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGW с FIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGW с FIW

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) and FIW (First Trust Water ETF) are both Water Equities funds - CGW tracks the S&P Global Water Index while FIW tracks the ISE Clean Edge Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGW returned 9.97%/yr vs 12.32%/yr for FIW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CGW charges 0.57%/yr vs 0.50%/yr for FIW.

Доходность

Сравнение доходности CGW и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 9.97% против 12.32% соответственно.

CGW

1 день
-0.24%
1 месяц
4.75%
6 месяцев
0.35%
С начала года
4.36%
1 год
7.62%
3 года*
9.85%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.97%

FIW

1 день
-1.26%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
-6.08%
С начала года
0.06%
1 год
-0.03%
3 года*
6.97%
5 лет*
5.86%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGW и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		4.36%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%
FIW
First Trust Water ETF		0.06%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Correlation

The correlation between CGW and FIW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.85

The correlation between CGW and FIW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGW и FIW

Секторы
CGW
FIW

Коммунальные услуги

45.8%
15.8%

Промышленность

44.6%
52.6%

Сырьевые материалы

6.0%
5.3%

Энергетика

1.7%

-

Технологии

1.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

0.5%
2.6%

Недвижимость

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Здравоохранение

-

7.9%

Коммунальные услуги

CGW
45.8%
FIW
15.8%

Промышленность

CGW
44.6%
FIW
52.6%

Сырьевые материалы

CGW
6.0%
FIW
5.3%

Энергетика

CGW
1.7%
FIW

-

Технологии

CGW
1.2%
FIW
7.9%

Потребительский циклический сектор

CGW
0.5%
FIW
2.6%

Недвижимость

CGW
0.2%
FIW

-

Финансовые услуги

CGW
0.0%
FIW

-

Коммуникационные услуги

CGW

-

FIW

-

Потребительский защитный сектор

CGW

-

FIW
2.6%

Здравоохранение

CGW

-

FIW
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Global Water Index ETF

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с CGW:
CGW с PHOCGW с PIOCGW с AQWACGW с SPYCGW с GWRSCGW с DGTCGW с VTI
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TOFIW с ICLN

Доходность на риск

CGW vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGW c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGWFIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.00

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
0.11

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.00

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

-0.00

+1.63

CGW vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа FIW равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGW и FIW

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и FIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGWFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-52.75%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-13.81%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-18.32%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-28.53%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-36.60%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-6.16%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-8.29%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

5.91%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и FIW

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 4.46%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGWFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.44%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

12.43%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

16.14%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

18.47%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

19.89%

-2.30%

Сравнение комиссий CGW и FIW

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FIW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и FIW

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FIW в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.51%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
FIW
First Trust Water ETF		0.72%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Часто задаваемые вопросы

CGW and FIW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIW has higher volatility (5.44%) compared to CGW (4.46%). In terms of maximum drawdown, CGW dropped -57.24% vs FIW's -52.75%.

On 10-year performance, FIW leads with 12.32% vs 9.97% for CGW. On fees, FIW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CGW has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIW has performed better with a 12.32% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.57% for CGW.

CGW has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.72% for FIW.

CGW tracks S&P Global Water Index, while FIW tracks ISE Clean Edge Water Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.57% for CGW and 0.50% for FIW.

CGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGW и FIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор