PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGW с FIW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CGWFIW
Дох-ть с нач. г.9.79%15.85%
Дох-ть за 1 год18.72%28.18%
Дох-ть за 3 года0.14%5.93%
Дох-ть за 5 лет9.79%14.65%
Дох-ть за 10 лет9.25%13.32%
Коэф-т Шарпа1.662.15
Коэф-т Сортино2.453.05
Коэф-т Омега1.291.37
Коэф-т Кальмара1.393.98
Коэф-т Мартина8.0811.55
Индекс Язвы2.95%2.90%
Дневная вол-ть14.34%15.61%
Макс. просадка-57.24%-52.75%
Текущая просадка-4.90%-1.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CGW и FIW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CGW и FIW

С начала года, CGW показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у FIW с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 9.25% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.32%
2.32%
CGW
FIW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGW и FIW

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.


CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
График комиссии CGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии FIW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGW c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGW, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGW, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGW, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGW, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGW, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.08
FIW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIW, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIW, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIW, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIW, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIW, с текущим значением в 11.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.55

Сравнение коэффициента Шарпа CGW и FIW

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIW равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
2.15
CGW
FIW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и FIW

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности FIW в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.41%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%1.52%
FIW
First Trust Water ETF
0.59%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%0.75%0.63%

Просадки

Сравнение просадок CGW и FIW

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и FIW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.90%
-1.41%
CGW
FIW

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и FIW

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 4.00%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
4.25%
CGW
FIW