- ISIN
- US46138E2634
- CUSIP
- 46138E263
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 14 мая 2007 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Water Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Global Water Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $996M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) снизился на 1.3% с начала года. Текущая цена акции CGW — $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CGW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,251.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) показал доход в -1.32% с начала года и 2.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CGW составила 9.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco S&P Global Water Index ETF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 9.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CGW по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CGW закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.95% | 4.66% | -6.73% | 1.78% | -4.01% | -0.46% | -1.32% | ||||||
| 2025 | 1.86% | 0.45% | 0.41% | 5.78% | 3.62% | 2.39% | -0.58% | 3.35% | 0.03% | -0.80% | 1.18% | -0.73% | 18.10% |
| 2024 | -3.92% | 4.38% | 4.46% | -1.31% | 4.80% | -3.73% | 7.60% | 0.66% | 2.20% | -5.49% | 3.11% | -7.07% | 4.55% |
| 2023 | 8.09% | -3.27% | 2.30% | -0.34% | -2.56% | 6.18% | 2.78% | -4.73% | -7.59% | -2.52% | 11.44% | 6.54% | 15.50% |
| 2022 | -10.95% | -4.33% | 1.48% | -8.10% | -0.19% | -8.19% | 10.90% | -6.13% | -10.64% | 11.01% | 7.55% | -3.52% | -22.00% |
| 2021 | 0.36% | 0.45% | 4.15% | 5.94% | 2.94% | 0.11% | 6.62% | 3.88% | -6.02% | 5.77% | -1.15% | 5.58% | 31.70% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P Global Water Index ETF has an annualized alpha of -0.41%, beta of 0.90, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 2007.
- This ETF participated in 98.97% of S&P 500 Index downside but only 91.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.74, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.41%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 91.35%
- Участие в снижении
- 98.97%
Комиссия
Комиссия CGW составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGW имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CGW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.93 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 13.52 | -12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P Global Water Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.23 | $0.82 | $0.68 | $0.96 | $0.66 | $0.61 | $0.67 | $0.61 | $0.47 | $0.45 |
Дивидендный доход | 1.60% | 1.58% | 2.27% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P Global Water Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P Global Water Index ETF показал максимальную просадку в 57.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco S&P Global Water Index ETF составляет 9.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.24%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -35.72%март 2020 г. | 1mo 2d | 6mo 23d | 7mo 25dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.74%сент. 2022 г. | 8mo 27d | 1y 7mo | 2y 4moянв. 2022 г. - май 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.46%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 24d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.53%янв. 2016 г. | 8mo 11d | 4mo 12d | 1y 18dмай 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| CGW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.24% | -56.78% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -9.10% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -18.90% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -25.43% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -33.92% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -0.74% | -8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -10.72% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 1.97% | +2.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CGW
Добавьте Invesco S&P Global Water Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGW