- ISIN
- US46138E2634
- CUSIP
- 46138E263
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 14 мая 2007 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Water Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Global Water Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 28K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.80M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции CGW — $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CGW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,255.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) показал доход в 5.95% с начала года и 7.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CGW составила 10.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco S&P Global Water Index ETF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 10.17%
- Всё время*
- 7.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CGW по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CGW закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.95% | 4.66% | -6.73% | 1.78% | -4.01% | 5.22% | -1.16% | 2.76% | 5.95% | ||||
| 2025 | 1.86% | 0.45% | 0.41% | 5.78% | 3.62% | 2.39% | -0.58% | 3.35% | 0.03% | -0.80% | 1.18% | -0.73% | 18.10% |
| 2024 | -3.92% | 4.38% | 4.46% | -1.31% | 4.80% | -3.73% | 7.60% | 0.66% | 2.20% | -5.49% | 3.11% | -7.07% | 4.55% |
| 2023 | 8.09% | -3.27% | 2.30% | -0.34% | -2.56% | 6.18% | 2.78% | -4.73% | -7.59% | -2.52% | 11.44% | 6.54% | 15.50% |
| 2022 | -10.95% | -4.33% | 1.48% | -8.10% | -0.19% | -8.19% | 10.90% | -6.13% | -10.64% | 11.01% | 7.55% | -3.52% | -22.00% |
| 2021 | 0.36% | 0.45% | 4.15% | 5.94% | 2.94% | 0.11% | 6.62% | 3.88% | -6.02% | 5.77% | -1.15% | 5.58% | 31.70% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P Global Water Index ETF has an annualized alpha of -0.11%, beta of 0.90, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 14, 2007.
- This ETF participated in 97.71% of S&P 500 Index downside but only 91.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.74, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.11%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 91.34%
- Участие в снижении
- 97.71%
Комиссия
Комиссия CGW составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGW имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 21% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.50 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 10.58 | -9.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P Global Water Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.23 | $0.82 | $0.68 | $0.96 | $0.66 | $0.61 | $0.67 | $0.61 | $0.47 | $0.45 |
Дивидендный доход | 1.49% | 1.58% | 2.27% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P Global Water Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P Global Water Index ETF показал максимальную просадку в 57.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco S&P Global Water Index ETF составляет 3.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.24%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.72%март 2020 г. | 1mo 2d | 6mo 23d | 7mo 25dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-32.74%сент. 2022 г. | 8mo 27d | 1y 7mo | 2y 4moянв. 2022 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.46%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 24d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.53%янв. 2016 г. | 8mo 11d | 4mo 12d | 1y 18dмай 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| CGW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.24% | -56.78% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -9.10% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.19% | -18.90% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -25.43% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -33.92% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -0.17% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -10.69% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.14% | +2.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CGW
Добавьте Invesco S&P Global Water Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGW