PortfoliosLab logo
Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46138E2634

CUSIP

46138E263

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

14 мая 2007 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Water Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Global Water Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CGW составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGW: 0.57%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P Global Water Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
231.59%
267.58%
CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P Global Water Index ETF показал доход в 6.25% с начала года и 5.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P Global Water Index ETF составила 8.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


CGW

С начала года

6.25%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

-0.32%

1 год

5.13%

5 лет

11.76%

10 лет

8.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CGW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.86%0.45%0.41%3.41%6.25%
2024-3.92%4.38%4.46%-1.31%4.80%-3.73%7.60%0.66%2.20%-5.49%3.11%-8.25%3.23%
20238.09%-3.27%2.30%-0.34%-2.56%6.18%2.78%-4.73%-7.59%-2.51%11.44%6.54%15.50%
2022-10.95%-4.33%1.48%-8.10%-0.19%-8.19%10.90%-6.13%-10.64%11.01%7.55%-3.52%-22.00%
20210.36%0.45%4.15%5.94%2.94%0.11%6.62%3.88%-6.02%5.77%-1.15%5.58%31.70%
20201.43%-7.47%-14.09%7.54%4.21%0.59%6.47%2.79%1.08%0.48%8.83%4.97%15.41%
20198.15%4.08%1.04%2.72%-3.93%7.13%-0.91%0.65%2.46%3.50%0.59%4.79%34.04%
20180.62%-6.04%1.43%-0.06%0.21%-1.88%5.17%0.09%-1.04%-7.57%4.15%-5.25%-10.47%
20173.97%1.69%3.29%3.35%2.02%-0.43%2.54%0.03%2.87%2.06%2.82%0.09%27.08%
2016-2.06%-1.35%7.17%4.16%0.92%1.52%1.27%-0.16%1.95%-5.11%-1.50%0.11%6.57%
2015-1.68%2.90%-0.70%3.62%0.65%-2.79%-0.83%-6.00%-0.90%7.27%1.41%-3.93%-1.67%
2014-3.44%8.39%0.28%-0.10%1.86%2.03%-5.68%2.32%-5.30%2.51%1.45%-0.31%3.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CGW составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CGW, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CGW, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CGW: 0.32
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CGW, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CGW: 0.55
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CGW, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CGW: 1.07
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CGW, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CGW: 0.33
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CGW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CGW: 0.82
^GSPC: 1.94

Invesco S&P Global Water Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.46
CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P Global Water Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.23$1.23$0.82$0.68$0.96$0.66$0.61$0.67$0.61$0.47$0.45$0.50

Дивидендный доход

2.13%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P Global Water Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.96
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2014$0.50$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.00%
-10.07%
CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P Global Water Index ETF показал максимальную просадку в 57.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco S&P Global Water Index ETF составляет 5.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.24%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.9622 янв. 2013 г.1301
-35.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.164
-32.74%3 янв. 2022 г.18527 сент. 2022 г.41015 мая 2024 г.595
-16.46%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285
-15.53%15 мая 2015 г.17321 янв. 2016 г.911 июн. 2016 г.264

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P Global Water Index ETF составляет 8.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.56%
14.23%
CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF)
Benchmark (^GSPC)