PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46138E2634

CUSIP

46138E263

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

14 мая 2007 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Water Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Global Water Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CGW с FIW CGW с AQWA CGW с PHO CGW с GWRS CGW с DGT CGW с IVV CGW с VTI CGW с SPY CGW с DGRW CGW с ESPO
Популярные сравнения:
CGW с FIW CGW с AQWA CGW с PHO CGW с GWRS CGW с DGT CGW с IVV CGW с VTI CGW с SPY CGW с DGRW CGW с ESPO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P Global Water Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
232.61%
290.55%
CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P Global Water Index ETF показал доход в 10.02% с начала года и 18.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P Global Water Index ETF составила 9.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


CGW

С начала года

10.02%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-2.18%

1 год

18.77%

5 лет (среднегодовая)

9.76%

10 лет (среднегодовая)

9.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CGW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.92%4.38%4.46%-1.31%4.80%-3.73%7.60%0.66%2.20%-5.49%10.02%
20238.09%-3.27%2.30%-0.34%-2.56%6.18%2.78%-4.73%-7.59%-2.52%11.44%6.55%15.50%
2022-10.95%-4.33%1.48%-8.10%-0.19%-8.19%10.90%-6.13%-10.64%11.01%7.55%-3.52%-22.00%
20210.36%0.45%4.15%5.94%2.94%0.11%6.62%3.88%-6.03%5.77%-1.15%5.58%31.70%
20201.43%-7.47%-14.09%7.54%4.21%0.59%6.47%2.79%1.08%0.48%8.83%4.98%15.41%
20198.15%4.08%1.04%2.72%-3.93%7.13%-0.91%0.65%2.46%3.50%0.59%4.79%34.04%
20180.62%-6.04%1.43%-0.06%0.21%-1.88%5.17%0.09%-1.04%-7.57%4.15%-5.25%-10.47%
20173.97%1.69%3.29%3.35%2.02%-0.43%2.54%0.03%2.87%2.06%2.82%0.09%27.08%
2016-2.06%-1.35%7.17%4.16%0.92%1.52%1.27%-0.16%1.95%-5.11%-1.50%0.11%6.57%
2015-1.67%2.90%-0.70%3.62%0.65%-2.79%-0.83%-6.00%-0.90%7.27%1.41%-3.93%-1.67%
2014-3.44%8.39%0.28%-0.10%1.86%2.03%-5.68%2.32%-5.30%2.51%1.45%-0.31%3.26%
20134.34%1.72%1.44%1.25%0.50%-4.23%5.27%-2.77%7.45%3.70%1.92%3.54%26.29%

Комиссия

Комиссия CGW составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CGW среди ETFs на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CGW, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGW, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.432.48
Коэффициент Сортино CGW, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.063.33
Коэффициент Омега CGW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.46
Коэффициент Кальмара CGW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.143.58
Коэффициент Мартина CGW, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.5615.96
CGW
^GSPC

Invesco S&P Global Water Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43
2.48
CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P Global Water Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.82$0.82$0.68$0.96$0.66$0.61$0.67$0.61$0.47$0.45$0.50$0.42

Дивидендный доход

1.41%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%1.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P Global Water Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.96
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2013$0.42$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.71%
-2.18%
CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P Global Water Index ETF показал максимальную просадку в 57.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco S&P Global Water Index ETF составляет 4.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.24%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.9622 янв. 2013 г.1301
-35.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.164
-32.74%3 янв. 2022 г.18527 сент. 2022 г.41015 мая 2024 г.595
-16.46%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285
-15.53%15 мая 2015 г.17321 янв. 2016 г.911 июн. 2016 г.264

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P Global Water Index ETF составляет 3.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
4.06%
CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF)
Benchmark (^GSPC)