Сравнение CGW с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CGW и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGW или VTI.
Основные характеристики
| CGW | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.47% | 10.96% |
| Дох-ть за 1 год | 21.83% | 27.93% |
| Дох-ть за 3 года | 6.07% | 8.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.95% | 14.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.35% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 14.57% | 11.89% |
| Макс. просадка | -57.24% | -55.45% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между CGW и VTI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGW и VTI
С начала года, CGW показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.35% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGW и VTI
CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGW c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и VTI
Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.38% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.77% | 1.52% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CGW и VTI
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и VTI
Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.27% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.