Сравнение CGW с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CGW и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGW или VTI.
Корреляция
Корреляция между CGW и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGW и VTI
Основные характеристики
CGW:
0.40
VTI:
1.78
CGW:
0.64
VTI:
2.41
CGW:
1.08
VTI:
1.33
CGW:
0.39
VTI:
2.68
CGW:
1.09
VTI:
10.68
CGW:
4.99%
VTI:
2.15%
CGW:
13.66%
VTI:
12.90%
CGW:
-57.24%
VTI:
-55.45%
CGW:
-8.13%
VTI:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, CGW показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.65% против 12.70% соответственно.
CGW
2.75%
2.20%
-5.04%
5.98%
6.54%
8.65%
VTI
4.59%
2.34%
10.34%
24.42%
14.06%
12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGW и VTI
CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CGW и VTI
CGW
VTI
Сравнение CGW c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и VTI
Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VTI в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 0.95% | 0.98% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.77% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.21% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок CGW и VTI
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и VTI
Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что CGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.