PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGW с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CGWVTI
Дох-ть с нач. г.9.79%26.15%
Дох-ть за 1 год18.72%35.28%
Дох-ть за 3 года0.14%8.67%
Дох-ть за 5 лет9.79%15.15%
Дох-ть за 10 лет9.25%12.89%
Коэф-т Шарпа1.663.04
Коэф-т Сортино2.454.05
Коэф-т Омега1.291.57
Коэф-т Кальмара1.394.47
Коэф-т Мартина8.0819.73
Индекс Язвы2.95%1.94%
Дневная вол-ть14.34%12.58%
Макс. просадка-57.24%-55.45%
Текущая просадка-4.90%-0.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CGW и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CGW и VTI

С начала года, CGW показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.25% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.32%
13.54%
CGW
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGW и VTI

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
График комиссии CGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGW c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGW, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGW, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGW, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGW, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGW, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.08
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 19.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.73

Сравнение коэффициента Шарпа CGW и VTI

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
3.04
CGW
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и VTI

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.41%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%1.52%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок CGW и VTI

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.90%
-0.44%
CGW
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и VTI

Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.00% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
3.97%
CGW
VTI