Сравнение CGW с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CGW и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGW или VTI.
Доходность
Сравнение доходности CGW и VTI
Доходность по периодам
С начала года, CGW показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.21% против 12.73% соответственно.
CGW
11.58%
-0.17%
0.99%
20.33%
10.14%
9.21%
VTI
26.27%
4.02%
13.98%
33.61%
15.21%
12.73%
Основные характеристики
| CGW | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 6.70 | 17.17 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 13.67% | 12.51% |
| Макс. просадка | -57.24% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.35% | -0.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGW и VTI
CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между CGW и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGW c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и VTI
Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.39% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.77% | 1.52% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CGW и VTI
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и VTI
Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 3.53%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.