PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGW с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGW и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности CGW и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
218.06%
443.56%
CGW
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGW:

0.52

VTI:

2.10

Коэф-т Сортино

CGW:

0.81

VTI:

2.80

Коэф-т Омега

CGW:

1.10

VTI:

1.39

Коэф-т Кальмара

CGW:

0.51

VTI:

3.14

Коэф-т Мартина

CGW:

2.18

VTI:

13.44

Индекс Язвы

CGW:

3.31%

VTI:

2.00%

Дневная вол-ть

CGW:

13.85%

VTI:

12.79%

Макс. просадка

CGW:

-57.24%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

CGW:

-8.87%

VTI:

-3.03%

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.59% против 12.52% соответственно.


CGW

С начала года

5.21%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

-0.50%

1 год

6.05%

5 лет

7.74%

10 лет

8.59%

VTI

С начала года

24.89%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

10.03%

1 год

25.20%

5 лет

14.09%

10 лет

12.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGW и VTI

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
График комиссии CGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGW c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.522.10
Коэффициент Сортино CGW, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.812.80
Коэффициент Омега CGW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.39
Коэффициент Кальмара CGW, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.513.14
Коэффициент Мартина CGW, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.1813.44
CGW
VTI

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.52
2.10
CGW
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и VTI

CGW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
0.00%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%1.52%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.93%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок CGW и VTI

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.87%
-3.03%
CGW
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и VTI

Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что CGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.47%
4.00%
CGW
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab