Сравнение CGW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CGW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGW или SPY.
Корреляция
Корреляция между CGW и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGW и SPY
Основные характеристики
CGW:
0.65
SPY:
1.97
CGW:
0.99
SPY:
2.64
CGW:
1.12
SPY:
1.36
CGW:
0.64
SPY:
2.97
CGW:
1.82
SPY:
12.34
CGW:
4.94%
SPY:
2.03%
CGW:
13.73%
SPY:
12.68%
CGW:
-57.24%
SPY:
-55.19%
CGW:
-7.77%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, CGW показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.81% против 13.24% соответственно.
CGW
3.15%
2.61%
-3.38%
6.32%
6.73%
8.81%
SPY
4.03%
2.03%
10.70%
23.63%
14.37%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGW и SPY
CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CGW и SPY
CGW
SPY
Сравнение CGW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и SPY
Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 0.95% | 0.98% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.77% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CGW и SPY
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и SPY
Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что CGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.