Корреляция
Корреляция между CGW и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение CGW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CGW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGW или SPY.
Доходность
Сравнение доходности CGW и SPY
Загрузка...
Основные характеристики
CGW:
0.31
SPY:
0.57
CGW:
0.32
SPY:
0.87
CGW:
1.04
SPY:
1.13
CGW:
0.16
SPY:
0.55
CGW:
0.39
SPY:
2.11
CGW:
6.09%
SPY:
4.91%
CGW:
15.83%
SPY:
20.35%
CGW:
-57.24%
SPY:
-55.19%
CGW:
-0.53%
SPY:
-5.23%
Доходность по периодам
С начала года, CGW показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.18% против 12.57% соответственно.
CGW
11.73%
5.05%
3.36%
4.39%
9.98%
13.18%
9.18%
SPY
-0.89%
5.93%
-2.13%
10.77%
15.38%
16.09%
12.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGW и SPY
CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CGW и SPY
CGW
SPY
Сравнение CGW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и SPY
Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SPY в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 2.03% | 2.27% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.77% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.24% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CGW и SPY
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и SPY.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и SPY
Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 3.28%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...