Сравнение CGW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CGW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGW или SPY.
Корреляция
Корреляция между CGW и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGW и SPY
Основные характеристики
CGW:
0.52
SPY:
2.21
CGW:
0.81
SPY:
2.93
CGW:
1.10
SPY:
1.41
CGW:
0.51
SPY:
3.26
CGW:
2.18
SPY:
14.43
CGW:
3.31%
SPY:
1.90%
CGW:
13.85%
SPY:
12.41%
CGW:
-57.24%
SPY:
-55.19%
CGW:
-8.87%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, CGW показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.59% против 12.97% соответственно.
CGW
5.21%
-4.88%
-0.50%
6.05%
7.74%
8.59%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGW и SPY
CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и SPY
CGW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 0.00% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.77% | 1.52% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CGW и SPY
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и SPY
Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.