Сравнение CGW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CGW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGW или SPY.
Основные характеристики
| CGW | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.79% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 18.72% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 0.14% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.79% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.25% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 8.08 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.34% | 12.18% |
| Макс. просадка | -57.24% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.90% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между CGW и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGW и SPY
С начала года, CGW показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.25% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGW и SPY
CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и SPY
Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.41% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.77% | 1.52% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CGW и SPY
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и SPY
Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что CGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.