Сравнение PINDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PINDX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PINDX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINDX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | -6.36% | 21.16% | 19.33% | 28.67% | -21.49% | 25.59% | 34.78% | 35.61% | -5.08% | 26.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PINDX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PINDX имеют среднегодовую доходность 14.56%, а акции VOO немного отстают с 14.19%.
PINDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -5.52%
- 1 год
- 31.47%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 14.56%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINDX и VOO
PINDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PINDX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PINDX
VOO
Сравнение PINDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINDX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.49 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.53 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 7.13 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PINDX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINDX и VOO
Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | 4.82% | 4.51% | 6.34% | 0.17% | 7.23% | 33.14% | 27.35% | 5.20% | 26.83% | 12.86% | 8.57% | 6.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PINDX и VOO
Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -33.99% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -8.90% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -24.52% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.82% | -33.99% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -5.44% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -3.72% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.57% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINDX и VOO
Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что PINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.27% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 9.46% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 18.11% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 16.81% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 17.98% | +1.48% |