Сравнение PINDX с LPLA
PINDX (Pioneer Disciplined Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Amundi, while LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PINDX returned 16.32%/yr vs 31.11%/yr for LPLA. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PINDX и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PINDX показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции PINDX уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 16.32% против 31.11% соответственно.
PINDX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 16.25%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 16.32%
- Всё время*
- 9.51%
LPLA
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 18.10%
- 6 месяцев
- -7.28%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 31.11%
- Всё время*
- 18.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $296.43M | $250.61M | $299.93M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PINDX и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | 13.24% | 21.16% | 19.33% | 28.67% | -21.49% | 25.59% | 34.78% | 35.61% | -5.08% | 26.41% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.97% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between PINDX and LPLA is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.48 |
The correlation between PINDX and LPLA shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINDX vs. LPLA — Ранг доходности на риск
PINDX
LPLA
Сравнение PINDX c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PINDX | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.11 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | -0.21 | +4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PINDX и LPLA
Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и LPLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINDX | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -69.32% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -32.26% | +17.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | -33.18% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -33.18% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.82% | -60.34% | +30.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.46% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -13.98% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 16.42% | -11.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINDX и LPLA
Текущая волатильность для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) составляет 5.53%, в то время как у LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что PINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINDX | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 8.19% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 28.60% | -14.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 36.56% | -18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 36.01% | -15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 37.80% | -18.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINDX и LPLA
Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности LPLA в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.33% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | 3.99% | 4.51% | 6.34% | 0.17% | 7.23% | 33.14% | 27.35% | 5.20% | 26.83% | 12.86% | 8.57% | 6.14% |
Часто задаваемые вопросы
PINDX and LPLA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (8.19%) compared to PINDX (5.53%). In terms of maximum drawdown, PINDX dropped -52.37% vs LPLA's -69.32%.
PINDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINDX и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор