PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINDX с LPLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINDX с LPLA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PINDX (Pioneer Disciplined Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Amundi, while LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PINDX returned 16.66%/yr vs 28.12%/yr for LPLA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PINDX и LPLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINDX показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -20.70%. За последние 10 лет акции PINDX уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 16.66% против 28.12% соответственно.

PINDX

1 день
-0.50%
1 месяц
5.28%
С начала года
11.68%
6 месяцев
9.92%
1 год
32.35%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.74%
10 лет*
16.66%

LPLA

1 день
3.72%
1 месяц
-11.81%
С начала года
-20.70%
6 месяцев
-21.59%
1 год
-26.50%
3 года*
12.19%
5 лет*
15.50%
10 лет*
28.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINDX и LPLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		11.68%21.16%19.33%28.67%-21.49%25.59%34.78%35.61%-5.08%26.41%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		-20.70%9.76%44.12%5.88%35.69%54.63%14.58%52.95%8.53%66.03%

Correlation

The correlation between PINDX and LPLA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г.

0.48

The correlation between PINDX and LPLA shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Disciplined Growth Fund

LPL Financial Holdings Inc.

Часто сравнивают с PINDX:
PINDX с FSTAXPINDX с FNIAXPINDX с FSPGXPINDX с VOOPINDX с QQQPINDX с VTIPINDX с PRWAX
Часто сравнивают с LPLA:
LPLA с RJFLPLA с SPYLPLA с KKRLPLA с SCHWLPLA с AXONLPLA с RSGLPLA с ARCC

Доходность на риск

PINDX vs. LPLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINDX
Ранг доходности на риск PINDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINDX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINDX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LPLA
Ранг доходности на риск LPLA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPLA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPLA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPLA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPLA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPLA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINDX c LPLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINDXLPLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.74

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
-0.87

+3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.89

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

-0.80

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

-1.71

+9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINDX vs. LPLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINDX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа LPLA равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINDX и LPLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINDXLPLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.74

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PINDX и LPLA

Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и LPLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINDXLPLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-69.32%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-33.12%

+18.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.52%

-33.18%

+9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-33.18%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.82%

-60.34%

+30.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-28.90%

+28.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-13.90%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

15.55%

-11.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PINDX и LPLA

Текущая волатильность для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) составляет 3.93%, в то время как у LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что PINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINDXLPLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

11.06%

-7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

27.66%

-15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

35.98%

-19.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

36.01%

-16.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

38.11%

-18.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINDX и LPLA

Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности LPLA в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		0.42%0.34%0.37%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		4.04%4.51%6.34%0.17%7.23%33.14%27.35%5.20%26.83%12.86%8.57%6.14%

Часто задаваемые вопросы

PINDX and LPLA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPLA has higher volatility (11.06%) compared to PINDX (3.93%). In terms of maximum drawdown, PINDX dropped -52.37% vs LPLA's -69.32%.

PINDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINDX и LPLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор