Сравнение PINDX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PINDX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PINDX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINDX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | -7.35% | 21.16% | 19.33% | 28.67% | -21.49% | 25.59% | 34.78% | 35.61% | -5.08% | 26.41% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PINDX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PINDX имеют среднегодовую доходность 14.38%, а акции VTI немного отстают с 13.69%.
PINDX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -6.31%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 14.38%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINDX и VTI
PINDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
PINDX vs. VTI — Ранг доходности на риск
PINDX
VTI
Сравнение PINDX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINDX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.98 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.52 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.54 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 7.30 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINDX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.98 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PINDX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINDX и VTI
Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | 4.87% | 4.51% | 6.34% | 0.17% | 7.23% | 33.14% | 27.35% | 5.20% | 26.83% | 12.86% | 8.57% | 6.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PINDX и VTI
Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINDX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -55.45% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -12.30% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -25.36% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.82% | -35.00% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -5.54% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -8.08% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 2.60% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINDX и VTI
Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINDX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 5.48% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 9.75% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 19.02% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 17.41% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 18.29% | +1.18% |