PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINDX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINDX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

PINDX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PINDX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINDX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		-7.35%21.16%19.33%28.67%-21.49%25.59%34.78%35.61%-5.08%26.41%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, PINDX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PINDX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.38% против 18.99% соответственно.

PINDX

1 день
3.80%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-6.31%
1 год
23.30%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.30%
10 лет*
14.38%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Disciplined Growth Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PINDX:
PINDX с FSTAXPINDX с VOOPINDX с FSPGXPINDX с FNIAXPINDX с VTIPINDX с PRWAXPINDX с LPLA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий PINDX и QQQ

PINDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

PINDX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINDX
Ранг доходности на риск PINDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINDX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINDXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.07

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.66

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.00

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

7.32

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINDX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINDX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINDX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINDXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.07

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между PINDX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINDX и QQQ

Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		4.87%4.51%6.34%0.17%7.23%33.14%27.35%5.20%26.83%12.86%8.57%6.14%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PINDX и QQQ

Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PINDXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-82.97%

+30.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-12.62%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-35.12%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.82%

-35.12%

+5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-7.86%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-32.99%

+21.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.44%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PINDX и QQQ

Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINDXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.61%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

12.82%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

22.70%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

22.38%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

22.25%

-2.78%