Сравнение PINDX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
PINDX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PINDX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINDX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | -10.74% | 21.16% | 19.33% | 28.67% | -21.49% | 25.59% | 34.78% | 35.61% | -5.08% | -0.33% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PINDX показывает доходность -10.74%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
PINDX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 13.96%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINDX и SWLGX
PINDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
PINDX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
PINDX
SWLGX
Сравнение PINDX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINDX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.66 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.10 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.72 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 2.51 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINDX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.66 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PINDX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINDX и SWLGX
Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | 5.06% | 4.51% | 6.34% | 0.17% | 7.23% | 33.14% | 27.35% | 5.20% | 26.83% | 12.86% | 8.57% | 6.14% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PINDX и SWLGX
Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINDX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -32.69% | -19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -16.16% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -32.69% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.64% | -16.16% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -7.13% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.62% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINDX и SWLGX
Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINDX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.38% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 11.82% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 22.31% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 21.47% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 22.78% | -3.35% |