Сравнение PINDX с FOCKX
PINDX (Pioneer Disciplined Growth Fund) and FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PINDX returned 16.66%/yr vs 22.74%/yr for FOCKX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PINDX charges 1.05%/yr vs 0.73%/yr for FOCKX.
Доходность
Сравнение доходности PINDX и FOCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PINDX показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у FOCKX с доходностью 27.65%. За последние 10 лет акции PINDX уступали акциям FOCKX по среднегодовой доходности: 16.66% против 22.74% соответственно.
PINDX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 16.66%
FOCKX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 27.65%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 34.92%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- 22.74%
Сравнение доходности по годам PINDX и FOCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | 11.68% | 21.16% | 19.33% | 28.67% | -21.49% | 25.59% | 34.78% | 35.61% | -5.08% | 26.41% |
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 27.65% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
Correlation
The correlation between PINDX and FOCKX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г. | 0.90 |
The correlation between PINDX and FOCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINDX vs. FOCKX — Ранг доходности на риск
PINDX
FOCKX
Сравнение PINDX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINDX | FOCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.59 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 5.61 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 24.83 | -16.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINDX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 3.56 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.87 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PINDX и FOCKX
Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, примерно равная максимальной просадке FOCKX в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и FOCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINDX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -53.33% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -11.28% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | -24.83% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -36.97% | +8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.82% | -36.97% | +7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -8.38% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.54% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINDX и FOCKX
Текущая волатильность для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) составляет 3.93%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что PINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINDX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 5.39% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 13.94% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 17.79% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 22.68% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 22.46% | -2.92% |
Сравнение комиссий PINDX и FOCKX
PINDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FOCKX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINDX и FOCKX
Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности FOCKX в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 5.92% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | 4.04% | 4.51% | 6.34% | 0.17% | 7.23% | 33.14% | 27.35% | 5.20% | 26.83% | 12.86% | 8.57% | 6.14% |
Часто задаваемые вопросы
PINDX and FOCKX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOCKX has higher volatility (5.39%) compared to PINDX (3.93%). In terms of maximum drawdown, PINDX dropped -52.37% vs FOCKX's -53.33%.
FOCKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINDX и FOCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор