PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMIX с WCPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIMIX с WCPNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) and WCPNX (Weitz Core Plus Income Fund) are both mutual funds - PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while WCPNX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Weitz. Over the past 10 years, PIMIX returned 4.67%/yr vs 3.22%/yr for WCPNX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIMIX charges 0.54%/yr vs 0.89%/yr for WCPNX.

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и WCPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у WCPNX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции WCPNX по среднегодовой доходности: 4.67% против 3.22% соответственно.

PIMIX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.13%
1 год
7.49%
3 года*
7.74%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.67%

WCPNX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.89%
1 год
5.31%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.92%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIMIX и WCPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		0.63%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		0.59%7.89%4.10%7.00%-9.92%1.60%10.18%7.39%1.49%2.83%

Correlation

The correlation between PIMIX and WCPNX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г.

0.60

Over the past year, PIMIX and WCPNX have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Institutional Class

Weitz Core Plus Income Fund

Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND
Часто сравнивают с WCPNX:
WCPNX с NEFRXWCPNX с FTHRXWCPNX с CMBSWCPNX с FTBFXWCPNX с PDBAXWCPNX с FBNDWCPNX с PTIAX

Доходность на риск

PIMIX vs. WCPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WCPNX
Ранг доходности на риск WCPNX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMIX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMIXWCPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.56

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.32

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.15

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

6.72

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMIX vs. WCPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCPNX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и WCPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMIXWCPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.56

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.39

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.77

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.85

+0.71

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и WCPNX

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, примерно равная максимальной просадке WCPNX в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и WCPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIMIXWCPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-13.63%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-2.74%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.84%

-5.17%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.34%

-13.63%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.39%

-13.63%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.10%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-2.18%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.87%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и WCPNX

PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIMIXWCPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.31%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

2.77%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

3.78%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

5.00%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

4.17%

+0.08%

Сравнение комиссий PIMIX и WCPNX

PIMIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и WCPNX

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности WCPNX в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.85%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		4.90%5.26%6.15%4.92%3.04%2.51%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PIMIX and WCPNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PIMIX has higher volatility (1.68%) compared to WCPNX (1.31%). In terms of maximum drawdown, PIMIX dropped -13.39% vs WCPNX's -13.63%.

PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIMIX и WCPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор