PortfoliosLab logo
Сравнение PIMIX с WCPNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PIMIX и WCPNX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и WCPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.00%
34.06%
PIMIX
WCPNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIMIX:

2.11

WCPNX:

1.43

Коэф-т Сортино

PIMIX:

3.22

WCPNX:

2.13

Коэф-т Омега

PIMIX:

1.42

WCPNX:

1.26

Коэф-т Кальмара

PIMIX:

3.11

WCPNX:

1.25

Коэф-т Мартина

PIMIX:

9.40

WCPNX:

4.34

Индекс Язвы

PIMIX:

0.92%

WCPNX:

1.69%

Дневная вол-ть

PIMIX:

4.13%

WCPNX:

5.12%

Макс. просадка

PIMIX:

-13.39%

WCPNX:

-13.87%

Текущая просадка

PIMIX:

-0.93%

WCPNX:

-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у WCPNX с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции WCPNX по среднегодовой доходности: 4.34% против 2.67% соответственно.


PIMIX

С начала года

2.62%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

3.45%

1 год

9.32%

5 лет

4.90%

10 лет

4.34%

WCPNX

С начала года

2.15%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

2.13%

1 год

7.90%

5 лет

2.50%

10 лет

2.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIMIX и WCPNX

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.


График комиссии WCPNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCPNX: 0.89%
График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIMIX: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIMIX и WCPNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

WCPNX
Ранг риск-скорректированной доходности WCPNX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIMIX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PIMIX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PIMIX: 2.11
WCPNX: 1.43
Коэффициент Сортино PIMIX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PIMIX: 3.22
WCPNX: 2.13
Коэффициент Омега PIMIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PIMIX: 1.42
WCPNX: 1.26
Коэффициент Кальмара PIMIX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PIMIX: 3.11
WCPNX: 1.25
Коэффициент Мартина PIMIX, с текущим значением в 9.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PIMIX: 9.40
WCPNX: 4.34

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа WCPNX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и WCPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11
1.43
PIMIX
WCPNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и WCPNX

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности WCPNX в 5.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.21%6.27%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
5.07%5.70%5.73%2.93%2.23%3.31%2.72%2.55%2.11%2.43%1.78%0.58%

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и WCPNX

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, примерно равная максимальной просадке WCPNX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и WCPNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
-1.33%
PIMIX
WCPNX

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и WCPNX

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) составляет 1.97%, в то время как у Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.97%
2.15%
PIMIX
WCPNX